Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема лекции 9. Методы анализа тенденции в рядах динамики





Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Конспект лекции:Моделирование основной тенденции (тренда) временных динамических рядов связаны с случайным соци­ально-экономическим процессом. При этом разбить на систематическую составля­ющую, которая является детерминированной и связанной с ходом вре­мени t, и случайную компоненту ε t - остаток, т. е.:

Yt=ƒ(t)+εt(22)

Первое слагаемое отражает некоторое общее направление развития общественных явлений их основную тенденцию (тренд), второе - действие случайных факторов на уровень экономического явления. Количественное описание тенденции может быть сделано с помощью различных методов.

Метод укрупнения интервалов

Сущность его заключается в том, что с помощью средних величин коле­бания отдельных уровней временного ряда взаимно погашаются и тренд ряда проявляется более отчетливо.

Метод скользящего среднего состоит в нахождении центрированных средних скользящего интервала. Сглаженный ряд короче первоначального на

( К- 1) уровней при ширине избранного интервала К.

Метод аналитического выравнивания состоит в аналитическом выравнивании фактические уровни временного ряда и заменяются теоретическими на основе линейной или нелиней­ной формы связи. В качестве факторного признака принимается время. Таким образом, тенденция временного ряда представляется некоторым уравнением регрессии.

Авторегрессионная модель временного динамического ряда

Авторегрессия первого порядка. Уровни временного динамического ряда - случайные величины, имеющие определенную закономерность распределения во времени. В ряде случаев они не являются независимыми: зачастую во временных рядах наблюдается зависимость последующих уровней яв­ления от предшествующих им во времени. Эта зависимость называется автокорреляцией и может быть оценена коэффициентом автокорреля­ции ρt.

(23)

Последовательность коэффициентов автокорреляции между данным временным и этим же рядом, сдвинутым на τ сдвигов (лаги). Зависимость уровня ряда от предыдущих с увеличением сдвига τ.

Зависи­мость одних уровней ряда от других может быть оценена количественно с помощью уравнения авторегрессии.



Парное линейное уравнение авторегрессии (уравнение первого по­рядка) имеет вид:

(24)

где a 0, а1 - параметры уравнения.

Фактическое значение уровня временного ряда может быть пред­ставлено соответственно как:

(25)

где ε - остаток.

Авторегрессия высших порядков. Если данные автокорреляционной функции свидетельствуют о высокой степени тесноты связи уровней временного ряда нескольких последовательных сдвигов, то для модели­рования данного уровня можно прибегнуть к построению многофактор­ной регрессии. Независимыми факторными признаками в ней будут выступать уровни явления нескольких предыдущих периодов.

Так, уравнение авторегрессии с тремя факторными признаками (3-го порядка) имеет вид:

(26)





Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 320; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.