Етап 1

Етап 2.

Етап 3.

Етап 4.

Етап 5

З огляду на те, що у₅=к₅-х₅ і враховуючи а=0,4 β=0,5 γ=0,8 θ=0,75 запишемо рівняння переходу:

ψ₅=γх₅+ θу₅=(γ-θ)х₅+θК₅=0,05х₅+0,75К₅

За умовою цей залишок у прибуток не включається.

Величина отриманого прибутку протягом цього року:

z₅=αx₅₊βy₅=(α-β)x₅+βx₅=-0,1x₅+0,5y₅.

Шукаємо максимум цього прибутку:

Z₅ =max [-0,1х₅+0,5у₅]=0,5К₅,

якщо х₅=0, у₅=К₅.

Робимо аналогічні дії:

ψ₄=γх₄+θу₄=(γ-θ)х₄+θК₄=0,05х₄+0,75К₄=К₅,

оскільки це те, що залишилося після 4го року).

z₄=αx₄+βy₄=z_5max=(α-β)x₄+βK₄+z_5max,

тому що прибуток за четвертий рік додається до прибутку 5-го року. Враховуючи, що z₅max=0,5K₅:

Z₄=max (-0,1x₄+0,5K₄+0,5K₅).

Підставимо значення К₅ і отримаємо для сумарного прибутку за 4-й і 5-й роки:

Z₄=max [-0,1х₄+0,5К₄+0,5(0,05х₅ +0,75К₄)] (при 0<х₄<К₄)→

Z₄=max [0,875К₄ - 0,095х₄] →

Z_4max=0,875К_4,

якщо х₄=0 і у₄-К₄

ψ₃=К₄=0,05х₃+0,75К₃

z₃=(α -β)х₃+βу₃+z_4тах.

З урахуванням, що z_4max=0_!87 5 К₄ одержимо:

Z₃=(-0,1x₃+0,5K₃+0,875K₄).

Враховуючи К₄=0,05х₃+0,75К₃, одержимо:

Z₃=(1,1K₃+ 0,02х₃) ( при 0<х₃<К₃) →

Z_3max,=1,12K₃,

якщо х₃=К₃ (максимально можливе значення) y₃=0/

Робимо як завжди:

ψ₂=К₃=0,05х₂+0,75К₂;

z₂=0,4x₂+0,5(K₂-x2)+z_3max →

Z_2Max = мах [1,34до₂ - 0,044x2] (при 0<х2<К₂) →

Z_2max,=1,34K₂,

якщоx₂=0 і y₂=K₂

По аналогії з попередніми етапами:

ψ ₁=0,05x₁+0,75K₁=K₂

z₁=0,4xi+0,5(K₁-x₁)+z_2max

Z_1max=max[1,505K₁ - 0,023x₁] (npu 0<x₁< K₁) →

Z_1max=1,505K_}=1,505K,

при х₁=0 і у₁=К (тому що K₁=K).

Отже: максимальний прибуток діяльності 2-х підприємств за 5 років буде дорівнювати 1,505 від суми первісного вкладення, якщо на 1 і 2 роки усю суму капіталовкладень вкладати в друге підприємство, на 3-му році в перше, а на 4 і 5 роках - знову в друге підприємство.

Така стратегія оптимального управління розвитком 2х підприємств.

Досі ми розглядали простий випадок, коли αі β однакові для всіх етапів. Зустрічаються задачі, де αі β на кожному етапі різні (це є задача розподілу ресурсів з неоднорідними етапами). Рішення цієї задачі практично не відрізняється від розглянутої раніше і вирішується аналогічно із застосуванням поточних значень α _i і β_i на кожному i -му розвитку підприємства.

Зустрічаються також задачі розподілу ресурсів, коли отриманий прибуток відчисляється не повністю, а частково вкладається в розвиток виробництва. У цьому випадку відрахований прибуток на будь-якому і -мукроці записується у виді:

Z_imax=max[αx_i+β (К_i – x_і] - r[αхі+β(К_i-x_i)],

де r - коефіцієнт, який характеризує частину прибутку, що вкладається

розвиток виробництва.

Основне функціональне рівняння при цьому приймає вид:

Z_imax=max[αx_i+β (К_i – x_і) - r[αхі+β(К_i-x_i))+Z_(i+1)max].

при 0≤ x_i ≤ К_i.

В подальшому процедура рішення залишається незмінною.

Якщо розглядається задача розподілу ресурсів між п об'єктами господарської діяльності, то приходиться на кожнім кроці мати п оптимальних рішень (але не 2, як ми розглядали). Тоді u_i =(x_i⁽¹⁾, x_i⁽²⁾…… x_i⁽ⁿ⁾) – вектор вкладень в підприємства на початок і-го року.

Процес пошуку оптимальної стратегії управління вкладеннями на кожному кроці також зважується поетапно. Стан системи перед початком кожного етапу як і раніше буде характеризуватися одним числом (К_i) (,m – число етапів). Складніше буде с вибором управлінь (капіталовкладень в к-е підприємство на кожному і-му етапі x_i^k).

Необхідно виконати наступні умови на i -му кроці:

При цьому основне функціональне рівняння матиме вид:

Це вже класична задача ЛП, розв'язання якої вже розглядалося у попередньому розділі, що має вирішуватися для кожного i -го кроку.

Досить часто в практиці приходиться вирішувати задачу розподілу ресурсів із вкладенням прибутку в розвиток виробництва. Подібні задачі називаються виродженими. Особливістю їх є те, що вони вирішуються з першого до останнього кроку, (тільки вперед), що значно спрощує процедуру рішення.

Наприклад, для закупівлі устаткування 2-х типів, виділена сума 20000грн.. Ефективність вкладення цих засобів в устаткування оцінюється тим прибутком, що одержить підприємство, використовуючи це устаткування.

Нехай для устаткування 1-го типу коефіцієнт ефективності (прибутку) складає α₁= 0,4; для 2-го типу α₂ =0,42. Наприкінці звітного періоду використане устаткування реалізується за ціною 0,7 і 0,6 первісної вартості (коефіцієнти амортизації відповідно β₁=0,7 і β₂=0,6). Отримані від продажу кошти, а також отриманий прибуток знову вкладаються в придбання устаткування 1-го і 2-го типів.

Ставиться задача знайти оптимальний розподіл коштів для їх ^купівлі протягом 3-х років.

Дата добавления: 2014-12-29