Характеристика основных видов риска

Пример.

Пример.

Если случайная величина А распределена нормально с параметрами Ā и s, то это нормальное распределение может привести к стандартному виду h, где h - случайная величина, которая распределяется нормально с Ā=0, s=1, если
h = (А – Ā) / s.

Если имеется два параметра х₁, х₂, причем х₁<х₂, то z₁=(х₁–Ā)/s, z₂=(А–Ā)/s, то вероятность того, что случайная величина А принимает значения от х₁ до х₂:

где j(z) – функция нормального распределения (табличное значение).

Расчеты показали, что стоимость портфеля облигаций инвестором будет распределено нормально в течение трех месяцев с момента начала инвестирования, при этом среднее ожидание стоимости портфеля составляет 500 млн. долл. США (Ā), s=100 млн. долл. США. Требуется определить какова вероятность того, что стоимость портфеля окажется между А_min=460 млн., А_max=570 млн.

h = (А – Ā) / s=(А–500)/100

z₁=(460–500)/100= –0,4

z₂=(570–500)/100= 0,7

z₁<0, z₂>0

Таким образом, вероятность того, что суммарная стоимость портфеля облигаций инвестора через 3 месяца будет находится в пределах от 460 до 570 млн. долл. США составит 41,3%.

1. Политические, административно-законодательные риски.

2. Социальные риски.

3. Производственно-технические риски и стратегические риски.

4. Снабженческие риски.

5. Риски маркетинговой деятельности.

6. Инвестиционные риски.

7. Стадии развития риска на предприятии.

Дата добавления: 2015-04-29