ТЕМА 11. Ценообразование на кредитные ресурсы

ТЕМА 10. Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд.

1. Залог и залоговое право.

2. Договор поручительства.

3. Банковская гарантия.

4. Страхование кредитных рисков.

5. Решение задач:

5.1Фирма обратилась в банк за кредитом на сумму 150 тыс. руб. на три месяца под 10%. В обеспечение кредита фирма предложила партию обуви - 500 пар по цене за пару - 360 руб. Обувной магазин, который проводил экспертизу обуви для банка, готов принять эту обувь на реализацию через три месяца по цене 250 руб. за одну пару.

Определить достаточность обеспечения по данному кредиту.

Перечислите требования, которым должны удовлетворять предоставляемые в залог товары.

5.2Торгово-посредническая фирма (ООО) обратилась в банк за кредитом на покупку товаров в сумме 15 млн. руб. на три месяца. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты торговым и снабженческо-сбытовым организациям не должны превышать 350% от капитала банка. Капитал банка составляет 78 млн. руб., а выдано кредитов таким организациям на сумму 270 млн. руб.

Какое решение по данной кредитной заявке должны принять работники кредитного отдела.

1. Подходы к определению расчетной цены кредита.

2. Виды и способы начисления процентных ставок по кредитным операциям банка.

3. Ценовые стратегии банка.

4. Решение задач.

4.1 Заявка на получение кредита 20 млн. рублей на один год под 9%. По оценке банка в текущем году ожидаемые расходы по фирме-клиенту, подавшему данную заявку, составят:

Ожидаемые доходы:	Ожидаемые расходы:
Процентная ставка по кредиту-1800000	Проценты, уплачиваемые по депозитам клиента -40000
Комиссионный доход за открытие кредитной линии - 200000	Стоимость привлеченных средств для кредита -1600000
Комиссионные доходы за агентские услуги – 12000	Операционные расходы по счету - 36000
Комиссия за ведения счета - 7500	Расходы по ведению учета - 45000
Комиссия за управления депозитами – 6000	Расходы на обработку информации и переводы - 13700

Какова ожидаемая норма прибыли для банка по данной кредитной линии?

4.2 Определите средневзвешенную цену кредитных ресурсов банка на апрель 2003 года.

Вид ресурса	Сумма привлечения (руб.)	Средняя процентная ставка
Межбанковский кредит		5%
Срочные вклады и депозиты		8%
Вклады до востребования		0,5%
Собственные средства банка

Доля средств на кор.счете в общей сумме ресурсов банка составила 15%; норма отчислений в фонд обязательного резервирования – 10%.

4.3 Определить:

Размер банковской маржи при условии, что общие банковские расходы составляют 900000 руб.; общий фонд заработной платы работников банка составляет 30000 рублей, в том числе работников отдела кредитования 6000. Сумма работающих кредитных активов – 100000000 рублей. Плановая прибыль за месяц 50000 рублей. Прочие доходы банка – 5000 рублей.

Расчетную цену кредитных ресурсов при условии, что средневзвешенная цена привлеченных ресурсов составила 5%.

4.4 Чтобы удовлетворить кредитную заявку одного из лучших своих клиентов на 10 млн. долларов сроком на 1 год банк продал ДС на сумму 6 млн. долларов под 8,75% и купил на МБР - 4 млн. под 8,40%. Расходы по анализу кредитной заявки составляют ~ 25 тыс. долларов. 1% - премия за риск и минимальная маржа на уровне 1/4%. Какой должна быть ставка?

Альтернативный случай:

предположим, что банк всю сумму приобрел на МБР под 8,4%.

если процентные расходы увеличиваются до 38000 долларов, а клиент настаивает, что проценты по кредиту может составлять 10%. Что произойдет с маржой.

4.5 Кредитная линия на год - 5млн. долларов под 20% и 1% комиссионные. Предположим клиент будет использовать 4 млн. Кроме того КБ требует держать в депозите 20% от 4млн. и 5% от неиспользованной суммы равной 1 млн. обязательного резерва в БР - 10%. Оценить норму по данному кредиту.

4.6 Банк надеется получить 25млн. рублей новых вкладов под 7%. Если установит 7,5%, то получит 50 млн. рублей, если 8% - 75, а 8,5 - 100 млн., а при 9% - 125 млн. как в форме новых, так и сохранение старых вкладов. Банк рассчитывает инвестировать новые депозиты с получением 10% дохода. Какую процентную ставку банк должен предложить клиентам на депозиты.

4.7 Заявка на получение кредита 10 млн. рублей на один год под 11%. По оценка банка в текущем году ожидаемые доходы и ожидаемые расходы по фирме-клиенту, подавшему данную заявку, составят:

Ожидаемые доходы:	Ожидаемые расходы:
Процентная ставка по кредиту - 1100000	Проценты, уплачиваемые по депозитам клиента - 25000
Комиссионный доход за открытие кредитной линии - 100000	Стоимость привлеченных средств для кредитной линии - 975000
Комиссионные доходы за агентские услуги - 8800	Операционные расходы по счету - 19000
Комиссия за ведение счета - 4500	Расходы по ведению учета - 45000
Комиссия за управления депозитами – 3500	Расходы на обработку информации и переводы - 13700

Какова ожидаемая норма прибыли для банка по данной кредитной линии? Как изменится решение банка, если процент по кредиту понизиться с 11% до 9%?

4.8 Кредит в сумме 40 тыс. руб., выданный по ставке 20% годовых, должен погашаться равными суммами в течение 4 лет. Определить размеры ежегодных уплат (план погашения долга) и сумму выплаченных процентов, если погасительные платежи осуществляются один раз в конце года.

Дата добавления: 2015-05-09