Информационные технологии эконометрических исследований

Измерения в эконометрике

Понятие спецификации и идентифицируемости модели

Классификация переменных в эконометрических моделях. Эндогенные и экзогенные переменные

Эконометрика — это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными.
Эконометрические модели – это формализованное описание различных экономических явлений и процессов.

Виды эконочметрических моделей:

· парная регрессия (устанавливает зависимость между двумя переменными);

· множественная регрессия (переменная зависит от двух или более факторов);

· система экономических уравнений (факторы от которых зависит переменная требуют не одного, а нескольких уравнений);

· модели временных рядов (значение переменной за ряд последовательных моментов времени).

Экономические переменные, участвующие в любой эконометрической модели (например y=f(x)), делятся на четыре вида:

· экзогенные (независимые) — переменные, значения которых задаются извне. В определенной степени данные переменные являются управляемыми (x);

· эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (y);

При построении эконометрической модели выделяют 3 основных взаимосвязанных этапа:

1.спецификация-это выбор эндогенных и экзогенных переменных и связи между ними.

2.проверка условий идентифицируемости

3.идентификация-это оценка коэффициентов модели по выборочным данным

Затем модель используется для анализа или прогноза

Специфические особенности экономических данных можно свести к 5 группам:

1. Измеряться могут только операционально определённые данные. При этом экономические измерения подвержены сильному влиянию теоретических представлений о данных величинах.

2. Неэкспериментальный характер данных и короткие ряды наблюдений, которые ставят под сомнение адекватность полученных результатов.

3. Экономические данные, как правило, являются косвенными. При этом первичные измерения зачастую не носят никакого экономического характера.

4. Изменчивость единиц измерения.

5. Остро стоит проблема влияния инструмента измерения на сам объект изучения^[2].

Центральной проблемой эконометрики является построение уравнений и систем уравнений (экономико-математических моделей), выражающих экономические закономерности, связи, зависимости, динамические тенденции и определение возможности их практического использования для анализа и прогнозирования.

Построение эконометрических моделей предполагает выполнение множества математических расчетов, обработку больших объемов информации, в связи с чем возникает необходимость в широком использовании компьютерных средств обработки информации. Для этих целей разработаны и широко используются пакеты прикладных программ статистической обработки данных (например, StatGrafics, SPSS, SyStat, Statistica, Gretl и др.).

Вследствие большой популярности эконометрических исследований на Западе средства построения эконометрических моделей включены во все известные интегрированные офисные средства (Microsoft Office, Perfect Office и т. д.) и табличные процессоры (Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro и др.).

Эконометрические программы различаются по организации диалога с пользователем (интерфейса) и способу представления данных:

– библиотеки статистических процедур и численных методов для стандартных языков программирования и СУБД

– электронная таблица с системой меню

– командная строка и матрицы

Примеры современных пакетов: StatGrafics, SPSS, SyStat, Statistica, Gretl, Shazam, RATS, E-Views, LIMDEP, TSP, STATA, GAUSS, SAS, MathCad, MatLab.

Дата добавления: 2015-05-09