Методы оптимальных решений

Тематический план по дисциплине

Название темы	Всего	Аудиторные занятия		Самост.
		Всего	Лек.	Прак.	Лаб.
1. Методы оптимизации, их классификация и особенности применения.
1.1 Понятие оптимального решения. Цель, критерии, условия, альтернативы, допустимые решения, выбор. Принятие решений в условиях определенности и в условиях неопределенности. Принятие решений в условиях риска. Классификация задач выбора оптимальных решений.
1.2. Принятие решений в условиях определенности. Безусловная оптимизация многомерных функций. Условия нахождения оптимальных параметров. Определение типа экстремума с использованием определителя Гесса.
1.3 Методы условной оптимизации. Построение функции Лагранжа и использование ее для поиска экстремума
2. Модели и методы оптимального планирования.
2.1 Задача линейного программирования. Двойственная задача линейного программирования. Графический метод решения задач оптимального планирования – наглядная иллюстрация методов оптимизации.
2.2 Симплексный метод и его модификации. Стандартный симплекс-метод.
2.3 Метод искусственного базиса..
2.4. Двойственные задачи и их использование для корректировки оптимального плана. Анализ устойчивости оптимальных планов задач ЛП..

Продолжение таблицы

Название темы	Всего	Аудиторные занятия		Самост.
		Всего	Лек.	Прак.	Лаб.
2.5. Метод потенциалов для решения задач транспортного типа.
3 Теория игр и принятие решений в условиях неопределенности
3.1Предмет и основные понятия теории игр.
3.2 Игры с противоположными интересами. Решение игры в чистых и в смешанных стратегиях
3.3. Игры против природы. Критерии оптимальности. Использование смешанных стратегий.
4. Оптимальные решения в условиях риска.
4.1. Риск как экономическая категория. Связь между риском и неопределенностью. Негативное и позитивное содержание риска.. Классификация факторов риска. Внешние и внутренние факторы. Объективные и субъективные риски..
4.2 Управление риском. Выявление и идентификация факторов риска. Методы управления риском: уклонение от риска, локализация риска, диссипация риска, уклонение от риска, компенсация риска, диверсификация рисков. Инструменты управления риском: страхование, поиск гаранта, бюджетирование, диверсификация и т.д.
4.3. Статистические методы оценки риска. Стохастические закономерности среды. Измерение риска. Критерии ожидаемого выигрыша и риска. Риск как вероятность. Риск как среднее квадратическое отклонение. Доминирование решений по Парето. Применение интегрального (взвешенного) критерия. Склонность экономического агента к риску (стохастический аспект). Безусловный (детерминированный) денежный эквивалент.
4.4. Ожидаемый доход и риск при совместном проведении нескольких рискованных операций. Диверсификация как метод снижения риска.
4.5. Элементы теории портфеля. Структура инвестиционного портфеля, доходность портфеля, риск портфеля. Портфель ниаменьшего риска. Портфель наибольшей доходности. Портфель Марковица. Портфель Тобина.

Дата добавления: 2015-06-27