Методы оценки риска

1. В ряде случаев мера риска (как степень ожидаемой неудачи) определяется через соотношение вероятности неуспеха и степени неблагоприятных последствий, которые могут наступить в этом случае.

2. Иногда, наоборот, прибегают к определению величины, связанной с полезностью, которую можно получить в случае удачи:

(3.1)

где П – ожидаемая полезность от принятого решения;

Р_у – вероятность успеха (удачи);

О_у – оценка успеха;

Р_н – вероятность неуспеха;

О_н – потери от неудачи.

Точность ожидаемой полезности, конечно, будет далеко не абсолютной, но позволяет сопоставлять варианты по критерию полезности и принимать вполне оправданное и значимое практическое решение.

Другим интересным подходом, изложенным в теории полезности, является выбор определенной линии поведения ЛПР в зависимости от целей и путей их достижения, характеризуемых различной степенью нежелательности и достоверности.

Задача решается с помощью построения матрицы линий поведения и вероятности появления объективных условий /2,6/.

3. Степень риска часто определяется как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет.

Наилучшим здесь будет решение, которому соответствует минимальный риск. Другими словами, подвергаясь минимальному риску, человек в данной ситуации поступает оптимально.

Для выбора решения с минимальным риском предлагается составить функцию риска

, (3.2)

где R – риск;

А и В – ущерб от выбираемых решений;

Р₁, Р₂ – степень уверенности (вероятности), что произойдут ошибки при принятии этих решений / 2 /.

4. Для оценки степени экономического риска как вероятности технического и коммерческого успеха при нововведениях можно использовать формулу, применяемую многими американскими компаниями:

, (3.3)

где Э – эффективность реализации нововведений;

П – ежегодный объем продажи нового изделия;

С – продажная цена изделия;

Т – жизненный цикл новации (период от освоения изделия до

снятия его с производства);

Р_m – вероятность технического успеха (внедрения);

Р_к – вероятность коммерческого успеха (возможность сбыта и

получения ожидаемой прибыли);

–сумма затрат на реализацию, включающая затраты на разработку, освоение производства и текущие производственные затраты.

Вероятность технического и коммерческого успеха определяется в зависимости от характера продукции по специально разработанным таблицам с учетом других факторов (информационных, производственно-технических, научно-технических, юридических, кадровых).

5. В ряде случаев для определения степени риска и выбора оптимальных решений применяется методика “дерево решений” /2/.

Она предполагает графическое построение различных вариантов, которые могут быть приняты. Соотнося субъективные и объективные оценки событий, размеры потерь, доходов и следуя по ветвям “дерева”, оценивают каждый вариант пути / 2 / и выбирают наилучший. Аналогичный пример рассматривается и в более поздних работах[2].

Иногда для оценки риска применяют отдельные положения теории игр. /16/.

5.3 Управление рисками и риск – тейкеры

Под рисками в менеджменте понимается опасность принятия решения, следствием которого является потеря части прибыли.

Прибыль и риск – ключевые ориентиры в деятельности риск–тейкера, задача которого заключается в нахождении оптимального варианта сочетания рентабельности и обеспечении финансовой безопасности предприятия.

Статистика показывает, что даже при стабильной экономике компаний США в среднем около 10 раз в год оказывались в затруднительном положении по разным причинам возникших кризисных ситуаций. Основные причины этого явления следующие:

· рекламации и штрафы за бракованную продукцию;

· аварии на предприятиях и поломка оборудования;

· утечка конфиденциальной информации;

· поломка компьютера;

· влияние необоснованных слухов.

Реже встречаются такие форс-мажорные (чрезвычайные) обстоятельства, как:

· стихийные бедствия;

·

аварии в энергетических сетях;

· смерть руководителей и ведущих специалистов;

· внезапное появление сильных конкурентов.

Среди других причин – нарушения авторских прав, забастовки, мошенничество, терроризм и похищение руководителей, взяточничество, захват контрольного пакета акций чужой компанией, ошибки в проектах и принятых решениях.

При оценке степени риска инновационных проектов широко используется понятие “минимальной границы риска”. Такая граница обозначает доходность от вариантов размещения денежных средств в банках под процент. Степень доходности инвестиций в новое дело должна превышать банковский процент.

Менеджер по рискам, обеспечивая комплексную безопасность фирмы, ведет работу по следующим направлениям:

· оценивает потенциальные источники опасности, выявляя основной для своей фирмы профиль рисков в конкретных условиях;

· определяет вероятность наступления неблагоприятного события и оценивает возможные максимальные потери;

· уменьшает риск.

Какими же методами должен пользоваться риск – тейкер как менеджер по управлению, а точнее сказать, по устранению, сглаживанию наступления негативных последствий возможных рисков?

Управление базируется на стратегии и тактике риск – менеджера.

Первая основывается на долговременных стратегических целях и оценках неопределенности хозяйственных ситуаций, на эффективных методах достижения этих целей в течении продолжительного периода. При этом главное внимание уделяется вопросам прогнозирования, стратегического планирования, выработке обоснованной концепции и программы адаптации предприятия к неопределенности.

Стратегия предопределяет тактику, то есть совокупность методов, приемов, используемых в конкретных условиях данной хозяйственной ситуации для достижения поставленных целей, не противоречащих стратегическим целям.

В общем случае система управления в ситуации риска содержит следующие основные элементы:

· выявление в альтернативах риска и допущения его только в пределах социально приемлемого уровня;

· разработка конкретных рекомендаций, ориентированных на устранение или минимизацию возможных негативных последствий риска;

· создание специальных планов (программ), позволяющих оптимальным образом действовать в критической ситуации людям, реализующим решение с риском или компенсирующим этот процесс;

· подготовка и принятие нормативных актов, помогающих претворить в жизнь выбранную альтернативу;

· учет правовых норм психологического восприятия рискованных решений (и программ), а также общественного мнения при подготовке и выборе подобных проектов.

В настоящее время существует четыре основных, базовых метода, используемых в риск – менеджменте в качестве средств борьбы с риском.

Первый метод – это устранение, то есть предотвращение рисков в предпринимательской деятельности.

Видимо, пока невозможно избавиться от риска стихийных бедствий. Но по силам нам вполне устранить риск внедрения заведомо нежизнеспособного инновационного проекта. Трудно, но возможно предугадать риск внедрения других новаций.

Инвесторы могут принимать такой проект, предполагаемые доходы от которого способны покрыть затраты на его реализацию и принести прибыль не менее банковского процента. Важно уходить от риска (незавершенного строительства, невозврата кредита и т. д.).

Второй метод – уменьшение неблагоприятного влияния тех или иных факторов на результаты инновационной деятельности путем разработки превентивных мер (повышение качества проектов, планирования, подготовки, использования гибких технологий, выбора оптимальной товарной стратегии).

Третий метод управления риском заключается в его передаче, переводе. Он реализуется путем формирования эффективной системы страхования всех видов риска, создание АО с ограниченной имущественной ответственностью.

Если риск не страхуется, то необходимо проводить мероприятия по созданию соответствующего резервного фонда на предприятии и разрабатывать кризисный план управления в чрезвычайных ситуациях.

Четвертый метод является наиболее действенным методом рискового менеджмента, который получил название “ овладение риском ”.

Он применим (даже необходим), когда потенциальные потери незначительны, а также, когда делается все возможное для предупреждения или снижения ущерба от воздействия непредвиденных обстоятельств, когда четко выявлены шансы на получение дохода.

Важно рассчитать цену риска – величину возможных потерь и возможного выигрыша

, (3.4)

где Цp - цена риска;

П_п - планируемая прибыль без учета риска;

Р _i - вероятность потери прибыли при неблагоприятном исходе;

Р_J - вероятность благоприятного исхода.

Резюмируя изложенное, следует сказать, что инновационный менеджер должен иметь право на риск и определенные границы экономической, административной и профессиональной ответственности за риск.

Равенство полномочий и ответственности – вот необходимые связующие успешной деятельности инновационного менеджера.

Глава 6. База развития инновационной сферы и планирование нововведений

Дата добавления: 2015-07-13