Показатели, используемые для расчетов

Й части

Й части

Исполнение - 18.03.2015

Способ проведения аукциона - американский

Вид РЕПО - Аукцион РЕПО со сроком 3 дня

Марта 2015 года

О регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Практическая ситуация

Тема 4.2. Осуществление кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Тема занятия: Проведение операций РЕПО на ОРЦБ

Цель занятия: формирование практического опыта по совершению операций РЕПО на ОРЦБ.

Задачи:

Закрепление теоретических знаний:

- по видам операций, осуществляемых банками на организованном рынке ценных бумаг и их документальному оформлению, порядку проведения торгов на организованном рынке ценных бумаг.

Формирование умений:

- оформлять документы и отражать в учете операции по продаже и выкупу ценных бумаг на ОРЦБ.

Формируемые компетенции:

ПК 3.4	Осуществлять операции профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
OKI	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
OK2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ПАО «Орел банк», являясь Дилером на ОРЦБ активно работает на биржевом рынке.

С целью поддержания ликвидности банк участвует в операциях прямого РЕПО, проводимого Банком России.

Банк России разместил:

Временной регламент - Сбор заявок 10:45—11:15

Kод расчетов S0, Z0, Rb

Заключение - 18.03.2015

Исполнение – 21.03.2015

Ввод ставки отсечения 11:30—12:55

В указанное время, трейдер банка ввел в торговую систему заявку на участие в аукционе РЕПО с учетом следующих показателей:

- ставка РЕПО в процентах годовых, с точностью до десятитысячных;

- Срок РЕПО в календарных днях;

- направление заявки (покупка Облигаций при предоставлении средств или продажа Облигаций при привлечении средств);

- Сумма РЕПО (в рублях);

-позиция "депо" (для продавца) и денежная позиция (для покупателя), в счет которых подана данная заявка;

- код расчетов;

- номер выпуска Облигаций, являющихся Обеспечением;

- количество Облигаций, являющихся Обеспечением, выраженное в штуках (лотах).

- начальное значение дисконта с точностью, установленной Банком России;

- указание на блокировку Обеспечения;

Для выбора ставки РЕПО банк учел, что в предыдущем периоде (месяц Ставка РЕПО колебалась в интервале 5,6100- 6,1000 %. Минимальную начальную ставку Банк России не устанавливал.

Для обеспечения РЕПО банк выбирал облигации из списка, указанного ниже:

Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО, по состоянию на 18.03.2015

ISIN*	Номер гос. регистрации	Эмитент	Дата погашения	Рыночная цена в секции ГЦБ	Рыночная цена на ФБ ММВБ	Срок РЕПО
до 6 дней	от 7 до 14 дней	от 15 до 120 дней	121 дня до 200 дней	201 дня до 365 дней
Вид дисконта
нач.	мин.	макс.	нач.	мин.	макс.	нач.	мин.	макс.	нач.	мин.	макс.	нач.	мин.	макс.
Дисконт, %
RU000A0JPJE6	4-10-00739-A	Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (ПАО)	15.11.	—	99,79		—	—		7,5	12,5
RU000A0JPMT8	40603349B	Россельхозбанк (ПАО)	08.02.	—	100,11	12,5	—	—	12,5
RU000A0JPPY1	40202268B	МТС-Банк (ПАО)	27.03.	—			—	—		22,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RU000A0JPQA9	40800323B	МДМ Банк (ПАО)	09.04.	—	100,3	17,5	—	—		17,5	22,5
RU000A0JPQE1	40500316B	Хоум Кредит энд Финанс Банк (НАО)	17.04.	—	100,13	17,5	—	—		17,5	22,5
RU000A0JPQK8	4-02-36190-R	Объединенные кондитеры - Финанс (НАО)	17.04.	—			—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—
RU000A0JPQV5	4-02-04979-A	Газпром газэнергосеть (ПАО)	23.04.	—			—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—
RU000A0JPQY9	4-03-00182-A	Челябинский трубопрокатный завод (ПАО)	21.04.	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RU000A0JPSP3	40301623B	Банк ВТБ 24 (ПАО)	29.05.	—	99,91	12,5	—	—	12,5
RU000A0JPSQ1	4-06-30174-D	ОМЗ (ПАО)	31.05.	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RU000A0JPTA3	40503255B	Банк Зенит (ПАО)	04.06.	—	100,25	17,5	—	—		17,5	22,5
RU000A0JPTS5	40502209B	НОМОС-Банк (ПАО)	14.06.	—	100,18	17,5	—	—		17,5	22,5
RU000A0JPTU1	40403251B	Промсвязьбанк (ПАО)	17.06.	—	100,09	17,5	—	—		17,5	22,5
RU000A0JPZZ7	40402590B	"АК БАРС" БАНК (ПАО)	15.10.	—	100,17	17,5	—	—		17,5	22,5
RU000A0JQ136	4-09-65045-D	Российские железные дороги (ПАО)	12.11.	—	100,1		—	—		7,5	12,5
RU000A0JQ557	4-04-00146-A	Газпром нефть (ПАО)	09.04.2019	—	101,63		—	—		7,5	12,5

В частности, были выбраны облигации эмитентов:

- Газпром нефть (ПАО)- 40000 (номинальная стоимость - 1000 рублей),

- Российские железные дороги (ПАО) -30000 (номинальная стоимость - 1000 рублей).

Накопленный купонный (процентный) доход по одной Облигации ПАО Газпром нефть составит - 9 рублей,

Накопленный купонный (процентный) доход по одной Облигации ПАО Российские железные дороги -10 рублей.

Вам необходимо

1.Используя Указание Банка России от 13 декабря 2012 г. N 2936-У «О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО», перечислите требования, которым должны отвечать банки, чтобы взаимодействовать с Банком России.

2. Оформите Заявление о намерении заключить генеральное соглашение,

Генеральное об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ (см. бланки)

3.Укажите, что означают обозначения кодов расчетов S0, Z0, Rb.

4.Оформите заявку на участие в аукционе РЕПО (используйте Показатели, используемые для расчетов).

5.Проранжируйте все заявки, предложенные кредитными организациями, указав в списке заявку ПАО «Орел банк».

6.Определите ставку отсечения, если Банк России имел намерения увеличить ликвидность банковского сектора на сумму 3800 млн. рублей.

7. Заполните таблицу «Итоги аукциона прямого РЕПО».

8.Укажите, выиграл ли банк в аукционе, по какой ставке РЕПО?

9. Рассчитайте стоимость обратного выкупа на дату заключения сделки РЕПО

Справочные данные:

ПАО «Орел Банк»

Место нахождения банка: 302000 г. Орел, ул. Гостиная, дом 4, телефон 55-35-23.

Кредитной организации присвоены коды ИНН -5752010001, КПП-5752010001

Корреспондентский счет № 30101810100000000210, БИК – 045402210.

Руководитель: Кузьмина Н.А.

Гл.бухгалтер: Гришаева В.А.

2.В аукционе приняли участие следующие кредитные организации:

Кредитная организация	Ставка РЕПО в процентах годовых	Сумма РЕПО (в рублях)
1. Сбербанк	5,6100	900 000 000
2. ВТБ	5,9610	645 000 000
3. Газпромбанк	5,3640	157 000 000
4. Россельхозбанк	5,8360	265 000 000
5. Банк Москвы	5,9820	150 000 000
6. ВТБ 24	5,7560	520 000 000
7. Альфа-банк	5,8450	560 000 000
8. Юникредит банк	5,5000	45 000 000
9. Росбанк	5,8670	90 000 000
10. Райффайзенбанк	6,1000	560 000 000
11.Орел банк

3.Итоги аукциона прямого РЕПО

18.03.2015 на 11:31

Объем спроса, млн. руб.
Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
Ставка отсечения, % годовых
Средневзвешенная ставка, % годовых
Минимальная заявленная ставка, % годовых
Максимальная заявленная ставка, % годовых
Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита, % годовых
Срок РЕПО, дни
Дата исполнения первой части сделки РЕПО
Дата исполнения второй части сделки РЕПО

r - Ставка РЕПО (% годовых)

T - Срок РЕПО (календарных дней)

SI - Стоимость покупки (рублей). SI

устанавливается сторонами по сделке РЕПО

при ее заключении в явном виде или

рассчитывается исходя из заданных

Количества Облигаций, покупаемых

(продаваемых) по первой части сделки РЕПО,

и Начального значения Дисконта по формуле:

dSt

SI = (1 - ----) x NI x (PSt-1 + AI).

100%

dSt - Начальное значение дисконта (%)

PSt-1 - Расчетная цена входящей в Обеспечение

одной Облигации на день, предшествующий

дате заключения сделки РЕПО (рублей).

(в ред. Указания Банка России от 29.12.2011 N 2769-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

AI - Накопленный купонный (процентный) доход по

одной Облигации, входящей в Обеспечение по

сделке РЕПО, на день исполнения первой

части сделки РЕПО (рублей). АI

рассчитывается в соответствии с

Положением об обращении.

Для ГКО AI = 0.

SIISt - Стоимость обратного выкупа на дату

заключения сделки РЕПО (рублей).

SIISt по сделке РЕПО при ее заключении

рассчитывается, исходя из заданных Ставки

РЕПО, Срока РЕПО и Стоимости покупки по

сделке РЕПО:

r T365 T366

SII = SI x (1 + ---- x (---- + ----)),

100% 365 366

где Т365 и Т366 - фактическое число дней

между исполнением первой и второй частей

сделки РЕПО, приходящихся на календарный

год, состоящий из 365 и 366 дней

соответственно. Для Т, Т365 и Т366

выполняется следующее тождество:

T ─ T365 + T366.

Дата добавления: 2017-02-01