Начисление процентов при дробном числе лет

Больший доход чем общих метод и наибольшая разница, когда б=полгода.

Если открыли деп На 2 года по 173 дня:

А – 3 года

Б – 173/365 – часть года соотнося кол оставшихся дней со днями в году.

1)общий метод (по сложным %)

S=P(1+i)^a+b

Где а – целое число лет, б – дробная часть года

2)Смешанный метод

S=P(1+i) ^a*(1+i*b)

Определение дохода по сбер депозиту (по кот сумма постоянно изменяется (постоянно кладем и забираем) – помогает считать % доход)

I=S-P – в целом % доход

I=сумма Rj*tj/100 / k/i(%)

Rj*tj/100 – процентное число

I – процентный доход

Rj - Остаток средств на счете

tj - Срок хранения данного остатка средств на счете

K - 365

i - Годовая (номинальная) % ставка

15.01+10тыс р Rj=10000 tj=30дн Rj*tj/100 = 10000*30/100=3000

15.02+5 Rj=15000 tj=10дн

25.02-10 Rj=5000 tj=3дн Rj*tj/100=15000*10/100=1500

1.03 -3 Rj=5000 Rj*tj/100=5000*3/100=150000

i=9% K/i=365/9=4,5

5000+ % доход – банк нам отдаст при закрытии счета.

Начисление % с учетом инфляции

Инфляция всегда считается по методу сложных %, а реальная наращенная сумма-сумма с учетом инфляции(как правило с помощью сложных %!!!!!!). Чтобы реальную посчитать, нужно начальную скорректировать на инфляцию

1)метод простых%

Sреал=P(1+i*n)/(1+y)ⁿ

2)метод сложных %

Sреал = P(1+i)ⁿ/(1+y)ⁿ

Где у – годовой уровень инфляции.

Лекция 29.03.2012г

Система страхования депозитов

Впервые создана в США в 30г 20в после Великой Депрессии. После системного банковского кризиса в Европе в сер 70г, сегодня существует везде у нас с 2003 принят закон, а функционирует с 2004.

Функции:

· Защита вкладчиков от полной потери вкладов при возникновении фин затруднений у банка

· Фин поддержка банков, оказавшихся на грани неплатежеспособности

Позволяет возвращать деньги из банка, кот прекратил свою деятельность, тем самым поддерживая и саму банк систему.

Сдерживает фин панику, позволяет осуществить антикризисное управление.

Виды систем страхования депозитов

1)Обязательная и добровольная

Обязательная – все банки обязаня вступить в систему страхования: + устанавливается равенство между вкладчиками дюбого банка и они имеют защиту от депозитов.

Добровольная – банки вступают в систему добровольно + не нужно отчислять средтсва в страх фонд систему, но вкладчики банка остаются незащищенными

2)Императивная – действует на основании закона: +в законе все четко прописано и права вкладчикам гарантируются законом, но такая система не гибкая, чтобы внести поправки в закон нужна процедура

Диспозитивная – действует на основе договора: +гибкая, индив формы страхования депозитов – гарантий меньше, договоры пересм, нет стабильности

3)Гос-ая – предполагает гос гарантии,

Частная - гарант – все банки, те банк сообщество и именно банки осуществляют?????

4)Уровень защиты вкладов

· Полная – все депозиты в любой сумме система компенсирует полностью. Но до кризиса не было. Изначально создавалась как система с ограниченной гарантией – определялся ден максимум кот ден система должна компенсир по вкладам разорившегося банка. В период кризиса все страны подняли уровень гарантий до 200000$, лишь Австрия установила полную гарантию по вкладам в австрийских банках.

· Ограниченная устанавливается не случайно:

ограниченная гарантия означает защиту только мелких и средних депозитов по размеру, крупные не страхуются, тк принимая реш об открытии депозита в банке, чел должен узнать належность банка. Но у мелких вкладчиков нет средств для нанятия высококвалиф спец и оценить деят банка. = в любой банк положи опред сумму вернуть. А крупные могут провести оценку.

Сохранение рын механизмов регулирования деят банка – рынок должен заставить банки работать надежно и не брать повыш риски и выполнять обяз перед вкладчиками, как он может заставить: если клиенты не доверяют и видят что плохо работает, то клиенты деньги в банк не понесут.

Если же полная гарантия, то всем будет все равно куда нести – система все возместит и тогда одни банки продолжают консервативную политику, а другие начинают спекулятирные операции. Но все платят взносы. У крупных есть возм проверить и также заставляют банк работать надежно на рынке.

5)Агенство по страхованию вкладов. Формируется за счет вклаов банков.

· С фиксированными платежами в фонд страхования - устанавливается фиксир процент взноса от суммы депозита, но справедливость отсутствует и тот кто рискует и нет, одинакого платят.

· с дифференцированными платежами в зависимости от рисковости операций (напр в зависимости от выполнения обяз норматитвов) – трудности введения платежей из-за трудности оценки рисков в большинстве стран данный способ не используется.

В итоге система страхования деп стабилизирует банк систему и повышает доверие и банк система в целом может больше аккумулировать свободных ден средств. Только банки могут гарантировать возврат средств, вкладывая средства с помощью фин посредников других мы берем риск на себя.

Недепозитные способы привлечения средств

Выпуск собственных ценных бумаг – эмитирование своих цб: облигаций, векселе, депозитных и сберегательных сертификатов (выпускаются только банком – цб, свидетельствующая о вкладе в банк определенной ден суммы на опред срок и одновременно является обязательством банка вернуть указ ден сумму с % в указанное время в указанном месте=долговая цб, кот напоминает срочный депозит, но менее ликвид фин инструмент. Депозитные – только для ЮЛ до 1 года и могут свободно обращаться на фондовом рынке: банк не обязан отдаввть деньги досрочно, н если нудны, то ты можешь продать на ден рынке получить ден сумму и не потерять %. Сберегательные – для ФЛ на срок до 3 лет, не обращаются на рынке и банк не обязан погашать, обязан хранить на тот срок, на кот купил, низкая ликвидность,?????????для ЦБ как депозит до востребования==По факту безотзывные срочные депозиты, но у банков есть подобные инструменты сберегательные сертификаты и чтобы привлечь к инструментам с низкой ликвидностью банкам будет необх предлагать больший доход)

Операции РЕПО – особый вид операций.

Прямое РЕПО(пассивная операция) – продажа цб с правом обратного выкупа – соглашение об обратном выкупе цб. Механизм: у любого банка в портфеле есть цб, в случае недостатка ликвидности или необх средств банк осуществляет операции РЕПО, если банку нет смысла продавать цб совсем иначе потеряет доход. Поэтому банк может продать цб на время др банку или ЦБ с правом обратного выкупа (как правило 3 дня): банк продал на 3 дня, когда выкупает и платит %. Но к-п осуществляет по рын курсу и + банк платит % за пользование кред ресурсами в теч 3 дней, кот продает цб с целью привлечении средств. Если банк кот продал не захочет выкупать, значит собственность остается у банка покупателя (продать, положить в свой портфель). Смысл: санкций нет, хочешь выкупать, но если хочешь купить то банк купивший обязан продать!!!Определяется время на кот продаются.

С помощью пассивной операции банки привлекают ресурсы на оперд время

Обратное Репо – покупка цб с обязательством обратной продажи(активная операция).

Продажа банк акцептов – способ привлечения рес (акцепт – согласие на платеж)

С фиксированными платежами в фонд страхования и с дифференцированными

Получение кредитов на рынке межбанковских кредитов МБК- сделки осущ только между банками, банки на этом рынке кредитуют друг друга. Банки кот привлекают ден средства – заемщики. Баки кредиторы, заемщики и кредитов в послед инстанции ЦБ, кот выступает всегда в роли крелитора. Не однороден выделяют по срокам кредитов, в основном краткосрочные кредиты до 1 года, входит в сегмент ден рынка, кот явл сегментом фин рынке. Выделяется сегмент коротких денег (день, макимум до 1 мес), от1 до 3, от 3до6, от 6 до 9 и до 1 года. Другие учатники, с помощью кот осущ кредитные сделки: бакни-диллеры (как дилер на рынке: от своего лица, имени и за свой счет)?????Счета ЛОРО и НОСТРО. Банк заемщик подписывает с банком-дилером генеральный договор в кот опред условия заключения и выполнения будущих сделок, банк – заемщик кот нужны деньги в любой момент обращается к банку-дилеру за получением кредита.

Банки – кредиторы кредитуют банки дилеры и перечисл свобоные ден средства, а банк дилер кредитует банков клиентов, с кот был заключен генеральный договор. Банк-дилер покупает по одной, а продает по другой. Зачем это нужно: банк-кредитор может не дать напрямуб, тк сомневается в кредитоспособности и либо откажет, либо предложит более высокую ставку из-за риска. Поэтому проще дать кредит банку-дилеру, тк он отвечает и на свой страх и риск кредитует банки-заемщики по более высокому дох.

Операционные системы - сводит напрямую банк заемщик и банк кредитора, кот совершают затем сделки. Создаеют инф среды, кот обеспечив инф по рынку стандартной, + не стандартной инф (уточнения банков для принятия решения)??????????Плата за вхождение в опер систему платят комиссионные, доход-коммиссии от банков, вход в всистему и взимаютс только с банка заемщика для осуществления сделок, для всез банков существует абонементна плата за услуги, прежде всего за информационность.

Когда банки кредитую друг друга на рынке МБК существуют опред ставки:

Официальные % ставки – установленные ЦБ (ставка рефинансирования, учетная – на западе)

Межбанковские объявленные ставки предложения ресурсов: Ставки, по кот банки кредитуют друг друга (ставка ЛИБОР – Лондонская ставка кот устанавливается на Лондонском межбанк рынке на неск валют на неск сроков). ЛИБОР – ставка по кот крупные коммерческие банки предлагают другим банкам разместить у них на депозите имеющиеся у них временно свободные ден средства на депозиты под %.???(ставка кредитора). Ставки по кот они готовы раместить ден рес на депозиты др банков. (LIBOR London interbak offered pate. MIBOR – Moscow interbank offered pate)

Заемщики – по каким они ставкам готовы взять кредит и предложить % по депозитам. ЛИБИД(ставка привлечения) – ставка, кот объявляют заемщики привлекая рес на свои депозиты. (London Interbank Bid) (MIBID).

Когда крупные корпорации берут кредиты на междунар рынке, ставки обычно привязываются к ЛИБОР.

ЛИБОР: 4,2% по фунту, в евро 3,36%, кредит в $ 1,87875%

ЛИБИД: 4,85422% по фунту, по евро 3,95963%, $ 3,0025%.

Фиксируются к 11 часам, рассчит как сред ставки предложеннеым всем банкам. В каждом случае сделки совераются по индив ставкам.

Средневзвешенная ставка по фактически предоставленным кредитам (ЦБ рассчитывает) - средневзвеш по фактически заключ сделкам на рынке МБК MIACR Moscow Interbank Actial Credit Rate. Меньше МИБОР и больше МИБИД

ДЗ: банк Р посмотреть значение МИБОР, МИБИД,МИАКР, Mosprime-rate

Базисная ставка Prime-rate, Mosprime-rate – третий уровень ставок МБР – ставка по кот крупные коммерческие банки кредитуют своих крупных корпоративных клиентов первоклассных заемщиков. Затем от данных ставок банки отталкивают при кредитовании остальных заемщиков. Mosprime-rate – крупные рос банки кредитуют круп фин организации, инстит посредников (страх комп, пенс и инвест фондам и тд)

Ставка RUONIA

Ruble Overnight (сегодная взял, а завтра отдал) Index Average – предоставляет кредиты сегодня-на-завтра для банков с минимальным кред рейтингом, кот просто так кредиты получить не могут.???????????? – индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов), кот отрадает оценку стоимости необеспеченного рублевого заимствования на условиях overnight стандартным заемщиком из числа рос банков с мин кредитным рейтингом.

Рассчит Банком Р по методики Национальной валютной ассоциации (HBA) на основании инф о депозитных сделках, заключ вед рос банками из списка RUONIA между собой в теч всего дня.

+ новая ROISfix--- RUONIA overnight Rate Swap(обмен с целью хеджирования риска) – индикат ставка по операциям процентного свопа на ставку RUONIA.

Получение кредитов у ЦБ(механизм рефинансирования)

Цб предоставляет кредиты крд организациям.

ЦБ активно использует операции РЕПО с банками, но ЦБ предоставляет как правило не обеспеченные кредиты и поэтому как правило предоставляет – ломбардные кредиты – кредит под залог ценных бумаг. У банка Р есть ломбардный список, в кот указаны все ценные бумаги, кот ЦБ может брать под залог при выдаче кредита: гос мун цб, корпорат: резидентов и не-, суб. В период кризиса список был расширен.

Предоставление ломбардного кредита:

· Метод акциона – ЦБ заранее объявляет о проведении ломбардного аукциона, выставлет опред сумму и собирает заявки по какой сумме под какие % они хотели бы взять в кредит. По голландской и американской системе – отличие по какой ставке ЦБ выдаст кредит. Существует в обоих системах ставка отсечения – последняя ставка удовлетворенных кредитных заявок: выставил ЦБ 150 млрд руб на аукцион, собрал заявки предварительно: банк А просит 30млрд по ставке 7%, Б – 50 млрд по ставке 7,25%, В-100млдр по ставке 7,5%, Д-50млрд по ставке 8%. Как банк удовлетворяет заявки – в первую очередь по более высокой заявке: Д,В, а остальные не получат, те их заявки не попали под число удовлетв заявок. Ставка отсечения – мин ставка 7,5%. При амер системе несмотря на возникновения на ставку отсечения заявки выполняются по тем ставкам кот заявили банки В-7,5%, Д-8%. По голландской системе все кот вошли получают кредит по ставке отсечение В-7,5%, Д-7,5%.

Банк Р использует амер системе, при ставке отсечения банки кредитует по ставкам предложенным банками.

· Возможна выдача по фиксир % ставке- ЦБ заранее объявляет что по такой кред ставке кредитует и собирает заявки

· Ломбардное окно - ком бакн закл договор с ЦБ, в рамках кот блокирует опред кол-во цб на опред сумму и в теч срока действия договора в пределах этой суммы получает кредит (представленных в залог цб).

Виды кредитов от ЦБ:

· Однодневный расчетный кредит – утром взял, вечером отдал

· Overnight – сегодня на завтра

· Кредиты Tommorow – Next - кредит на послезавтра

· На несколько дней.

!!!Банки чаще всего берут на очень короткий срок, и механизм рефинанмсирования направлен для поддержание ликвидности банковской системы. В кризис – кредиты без залогов=беззалоговые аукционы и сейчас кредитует под залог так называемы нерыночных активов (не только цб с рын котировкой, кред договоры, векселя корпоративные).

Есть ставка рефинансирования, но реальные ставки кредитов значительно отличаются по всем краткосрочным – ниже чем ставка рефинансирования. Если ставка рефин повышается, то ресурсы для всех будут дороже, если пониж,то цб будет проводить более либеральную и мягкую ден политику. Как только снижают ставки реф – ставки по депозитам понижаются!!! Допонижались, что деньги на депозиты не несут.

ДЗ что делать, чтобы вернуть деньги и как может помочь система страхования: когда действует система, в каких случаях обращаться, процедура компенсации средств!!!!!!!!!!

Эссе характеристика рос системы страхования депозитов «З о страховании вкладов ФЛ банков РФ».

Стр 3

Тест!!!! Ресурсы ком банка!!!!!!!

Начисление % по депозитам!

На российском финансовом рынке в качестве аналитических показателей при различных финансовых расчетах и операциях начали использовать ставки рублевого межбанковского рынка, рассчитываемые Информационным консорциумом, - это так называемые ставки MIBOR, MIBID и MIACR. Ставка MIBOR- средняя объявленная процентная ставка по предоставлению (размещению) межбанковских кредитов; MIBID - средняя объявленная ставка по привлечению межбанковских кредитов; MIACR- средневзвешенная фактическая процентная ставка по предоставленным межбанковским кредитам.

Лекция

Кредитные операции коммерческих банков.

1. Понятие кредитной организации

2. Виды

3. Цена банк кред. Методы установки % ставков

4. Принципы и методы кредитования

5. Способы погашения кредитов и их влияние на размер % ст

6. Источники погашения кредитов и формы обеспечения его возврата

7. Организация кр процесса в банке

8. Кред риск и способы его минимизации

Кредитные операции

· Кредитные операции – операции банка не только по предоставлению кредита, но и получению (в шир см)

· Кредитные операции как активные операции(по выдачи кредитов), действия работников банка по предоставлению кредитов их возврату и оплате %.

Ссудные операции коммерческого банка - действия работников банков по предоставлению или получению кредитов, их возврату и оплате соответствующих процентов.

Инструменты предоставления кредитов

Виды кредитов (предпринимательским фирмам):

1)По источникам привлечения средств

· внешние - банк выходит на мировой рынок капитала

· внутренние – за счет внутренних рес и внутри страны

2)По статусу кредитора

· Официальные кредиты – предоставляются за счет Правительства или под его гарантией

· Неофициальные – предоставляют все ком. банки.

3)Форма предоставления

Наличная и безналичная – ФЛ

Безналичная – ЮЛ

а) налично денежная форма(живые деньги) – реальная ден сумма зачисляется на ссудный счет (выдача кредитов как наличными так и безналичными)

б) рефинансирования - повторение одних и тех же операций несколько раз на тех же самых условиях. Заемщик получив кредит на опред срок, берет потом еще раз. Банк выдал на 3 месяца, через 3 месяца клиент вернул кредит, банк дал ещё на 3 месяца ту жу сумму под тот же процент.

в) переоформление долга

Ø реструктуризация долга – заемщик не может в полном объеме выполнить – отсрочка или изменение схемы погашения кредита.

Ø предоставление нового кредита для погашения старого – непогашенный кредит попадает в хужшую группу качества – увеличение риска кредита-увеличиваются резервы на возможные потери (а резервы – вычет из прибыли)

4) Форма организации кредита

а) двусторонние - две стороны банк-кредитор и клиент-заёмщик

б) Многосторонние- несколько банков и один заемщик

Ø синдицированный кредит - в кредитовании участвует несколько банков, один из банков является организатором кредитной сделки и платного агента (все платежи перечисляются ему, а он другим) =выступает оператором по управлению этим кредитом. Заем существует на мировом рынке капитала. Банки, участвующие в синдицированном кредите разделяют риски.

Ø консорциальный кредит - существует два и более банков – платежных агентов.

5) Сроки кредита

а) краткосрочный - до 1 года

б) среднесрочный - до 3-5 лет

в) долгосрочный свыше 5 лет

6) Направления вложения кредитных средств

а) на текущие нужды(ЮЛ: пополнение оборотных средств)

б) инвестиционные кредиты(кр на развитие и расширение производства) – долгосрочных характер и среднесрочный

7) Экономическое назначение (цели) кредита

а) ссуды промышленным и торговым предприятиям

б) ипотечные кредиты

в) кредиты частным лицам

г) с/х кредиты

д) кредиты финансовым учреждениями

е) кредиты на приобретение и хранение ценных бумаг

ё) кредитосвязанные - конкретные цели и объекты кредитования

ж) несвязанные

8) Вид процентной ставки по кредиту

а) фиксированная

б) плавающая

в) смешанная

9) Валюта кредита

а) национальная

б) иностранная

в) мультивалютная

10) Форма погашения кредита

а) одной суммой в конце срока

б) равными долями в равные промежутки кредита

в) неравными долями в равные или неравные промежутки времени

11) По степени обеспеченности

а) обеспеченные

б) необеспеченные (бланковые)

На основе выданных банком кредитов формирует кредитный портфель банков - характеристика структуры и качества выданных кредитов, классифицированных по определённым критериям.

Критерии структурирования кредита

1) уровень риска каждого кредита и портфеля в целом

2) уровень доходности

+в России:

3) Степень обеспеченности возврата ссуды (ввёл ЦБ)

4) Фактическое погашение ранее выданных кредитов (ввёл ЦБ)

Существует пять групп качества.

Факторы, влияющие на объем кредитования:

Специфика сектора рынка на кот работает банк (район)

Размер банка (крупный-оптовые кредиторы, кредиты на межбанковском рынке+разные кредиты; мелкие – розничные, работают с населением)

Офиц кредитная политика банка

Степень качества кредитного портфеля банка будет зависеть от степени соответствия выбранных критериев.

Цена кредита(какие отрасли, клиенты, объемы)

Опыт и квалификация персонала

Ожидаемый доход (планов ориентирына осторожную или агрессивную политику)

Дата добавления: 2013-12-12