Качественная и количественная оценка хозяйственного риска

Опыт лучших зарубежных компаний показывает, что наиболее профессионально пригодный набор практических рекомендаций по обеспечению безопасности бизнеса вырабатывается прежде всего с применением качественных методов управления рисками. При этом достижение основных целей при расчетах происходит при использовании меньших объемов информационных ресурсов и затрат управленческого труда. Вместе с тем следует учитывать, что оценка рисков количественными методами всегда очень важна, особенно при необходимости получения документированной нормативной официальной информации, которая используется при обеспечении рискозащищенности объектов с повышенной степенью опасности.

Стремясь в конкурентной борьбе увеличить вероятность успеха в реализации запланированных хозяйственных задач, руководство современных крупных корпораций постоянно работает над процессом организационной структуризации и информационной формализации управленческих систем. В системе-риск менеджмента вышеназванный процесс имеет две взаимодополняющих направленности: качественную и количественную. На функциональном уровне нет жесткого разделения, ведь руководитель всегда использует полный набор имеющегося управленческого инструментария. В последнее время при оценке рисков становится всё более популярной не разработка резервных стратегий, а создание систем кризисных ситуаций, характеризующихся очень высокой степенью централизма принимаемых решений и быстрой реакцией на изменения в среде. Это вытекает из того, что сам набор возможных возмущений становится все сложнее и многообразнее и руководство многих предприятий в ходе своей деятельности не в состоянии предусмотреть все возможные рисковые ситуации. Поэтому основой организационного уровня риск-менеджмента является все же набор надежных технологий, а именно:

1. Ситуационного анализа на основе группового выбора.

2. Принятие решений в условиях поведенческого риска.

3. Принятие решений в условиях стохастического (математически просчитываемого) риска.

4. Предварительный ситуационный анализ с использованием теории матричных игр.

5. Обоснование рисковых решений с использованием биматричных бескоалиционных и биматричных кооперативных игр.

6. Риск-анализ на основе методов Вальда и Сэвиджа и др.

Какие же современные методы управления рисками основаны на использовании качественных оценочных характеристик? На сегодняшний день, по мнению ряда специалистов в области риск-менеджмента, наиболее проработанными являются следующие методы.

1. Метод избирательного факторного анализа потенциальных угроз. Поиск главной причины возникновения негативной проблемы сводится к сравнительной экспертной оценке потенциальных перемен, могущих привести к заметной разнице в процессах, результатах. Такие перемены могут быть выявлены в результате анализа описывающих проблему фактов. Сравнительный анализ этих фактов и является ключом к решению проблемы.

2. Оценка перечня сбоев и нарушений в работе (в виде «дерева отказов»). Позволяет дедуктивным способом выявить наиболее встречающиеся алгоритмы ошибочных действий персонала, а также сбои в работе программного и аппаратного обеспечения, которые могут привести к нежелательным последствиям. Главная цель данного метода – выявить возможные риски еще на стадии производственного планирования. Дополнительно могут использоваться и необходимые статистические данные.

3. Оценка методом FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Разработанная западными специалистами современная технология системного анализа возможностей возникновения и влияния рисков на потребителя, которая позволяет оценить набор главных потребительских предпочтений с учетом обнаруженных ошибок, определить их потенциальные причины и выработать алгоритмы корректировки используемой технологии и действий еще до того, как они проявятся.

Общий алгоритм экспертной оценки хозяйственных рисков с использованием вышеназванных методов выглядит следующим образом (рис. 4.2:

	Рис. 4.2. Схема алгоритма экспертной оценки рисков

Несмотря на очевидные достоинства, эксперт-методы имеют серьезные недостатки:

а) сбор информации в большинстве случаев осуществляется с помощью «мозгового штурма». Присутствующий при этом эффект группового мышления, связанный с возможностью проявления приверженности общему мнению, иногда приводит к ощибочным результатам. В результате могут быть отобраны факторы риска, не являющиеся значимыми. Чем менее профессиональна команда, тем вероятнее допущение ошибок в ходе подобного экспертного анализа.

б) ранжирование рисков почти всегда осуществляется по сочетанию частоты их появления и последствиям их возникновения. Но на практике специалисты часто оперируют бытовым понятием риска в виде материальных потерь с использованием набора показателей, поддающихся определенной интерпретации, в то время как управление риском подразумевает четкое определение, что именно является риском и его количественным выражением.

в) в ходе экспертного оценочного анализа возможна фокусировка только на части рисков. Например, может быть отдано предпочтение изучению рисков технологического аспекта, с частичным игнорированием организационной составляющей, включая социально-психологические вопросы.

Новый метод качественной оценки рисков (Risk Diagnosing Method), разработанный группой специалистов по риск-менеджменту из Голландии, позволяет избежать целого ряда вышеназванных недостатков. Метод подразумевает использование на индивидуальном уровне специализированных тест-опросов для определения рисков, связанных с ведением определенных видов хозяйственной деятельности, что позволяет свести к минимуму проявление эффекта группового воздействия. Технология данного метода качественной оценки рисков основана на оценочном анализе рисков по четырем направлениям в бизнесе: технология, рынок, финансы и организация работы. Главным вопрос используемых тестов таков: что принципиально нового или отличного в знаниях и компетенциях требуется для успешного развития бизнеса от хозяйственной организации в целом и каждого из подразделений в частности. Этапы реализации данного метода одинаковы с предыдущими: 1) идентификация риска; 2) оценка риска; 3) анализ и управление рисками (реагирование на риск). Отличием является то, что результаты тест-опросов систематизируются методистом, роль которого выполняет специалист, не являющийся членом используемой группы экспертов.

Количественная оценка риска связана прежде всего с определением частоты реализации возможной опасности путем изучения (анализа) числовых показателей вероятности наступления того или иного риска или (и) результатов негативных последствий (материально-денежного) ущерба).

Вероятностью рискового события называется отношение совокупности рисковых случаев, составляющих данное событие, к совокупности всего количества хозяйственных ситуаций в рассматриваемом виде деятельности за определенный интервал времени. В самом простом числовом выражении, вероятность события находится в интервале 0-1. Учитывая, что проявление той или иной негативной тендеции всегда случайно (кроме заранее спланированных акций), реализация рисковой ситуации есть формализованная числовая характеристика соответствующей случайной величины, используемой для конкретной оценки данной опасности.

Если рассматривать случайную величину n как временной период безаварийной работы хозяйственной организации, где в качестве области определения взято все множество технологических рабочих режимов (р) за произвольное (бесконечное) время t, то появляется возможность вычислить функцию распределения этой величины F n(t) = P (n£t), условно предположив ее независимость от предыдущего времени t состояния промышленного предприятия. Это наиболее оптимистичное предположение в отношении уровня безопасности рассматриваемой хозяйственной организации. С точки зрения выбора наиболее безопасной (безаварийной) рисковой ситуации, существует единственное оптимальное решение. Но систему-риск менеджмента предприятия нельзя ориентировать на единичный, наиболее безопасный вариант. Необходимо знать среднюю частоту аварий за исследуемый промежуток времени. Математическое ожидание М n случайной величины n можно выразить как М n = 1/p, что позволяет интерпретировать параметр p как среднюю (ожидаемую) частоту аварий или риск аварий в смысле обсуждаемого определения. Вероятность аварий р за период времени, не превосходящий t, определяется, очевидно, как р=Р(n £ t).

Следует отметить, что даже в этом простейшем расчете вероятности риска на предприятии было бы неверно утверждать, что это абсолютно верный показатель. На самом деле мы имеем лишь расчетную цифру с определенной степенью относительности, которая может быть применима в лучшем случае для оценки малых рисков. Но функциональная зависимость между вероятностью возникновения рисковых ситуаций и частотой их возникновения, рассчитываемая с помощью эмпирических данных, все же существует, и ее можно применять для фиксированного распределения рисков.

В общем виде, экономический риск можно рассматривать как выраженное материально-денежными показателями соотношение получаемой выгоды и ожидаемого вреда от конкретного вида деятельности:

(4.1),

где Rэ - экономический риск, %;

В - вред обществу от рассматриваемого вида деятельности;

П - польза.

В свою очередь, вред В = Зб+У, где Зб - затраты на достижение данного уровня безопасности;

У - ущерб, обусловленный недостаточной защищенностью чело­века и среды его обитания от опасностей.

Чистая польза, т.е. сумма всех выгод (в стоимостном выражении), получаемых обществом от рассматриваемого вида деятельности:

П = Д - Зб – В >0 или П = Д - Зп - Зб – У >0,

где Д - общий доход, получаемый от рассматриваемого вида деятельности;

Зп - основные производственные затраты.

В условиях хозяйственной деятельности необходим постоянный поиск оптимального соотношения затрат на безопасность и возможного ущерба от непринятия мер по защите бизнеса. Безусловно, на каждый момент времени существует некий оптимальный вариант такого показателя, поэтому количественный анализ экономических рисков позволяет в дальнейшем выполнять поиск оптимальных решений по обеспечению безопасности как на уровне предприятия, так и на макроуровнях в масштабах инфраструктур. Для этого необходимо правильно выбирать значения приемлемого риска, который одновременно может сочетать в себе социальные, технико-технологические, экологические и другие аспекты и всегда представляет признаваемый руководством предприятия компромисс между приемлемым уровнем безопасности и экономическими возможностями его достижения.

Количественная мера риска может выражаться не только вероятностной величиной. Риск иногда интерпретируют как математическое ожидание ущерба, возникающего при реализации опасностей. При определении математического ожидания величины ущерба представляется целесообразным принимать во внимание все возможные виды опасных происшествий для данного объекта и оценку риска производить по сумме произведений вероятностей указанных событий на соответствующие ущербы.

Следует также понимать, что диапазон нежелательных последствий в случае наступления рискового события может быть весьма широк - от экономических потерь до попрания морали и возможных человеческих жертв. Такие события просчитать количественными методами весьма затруднительно, что в современной истории подтверждается возникновением различных кризисов, даже на глобальном уровне, во всех отраслях человеческой деятельности.

Каковы же общие выводы по возможностям улучшения качественной и количественной оценки хозяйственных рисков?

1. Оценка рисковых событий в современных хозяйственных условияхдолжна сочетать в себе как технико-экономические, так и социально- политические аспекты и обеспечивать разумный компромисс между уровнем безопасности предприятия и имеющимися возможностями ее достижения.

2. Достижение состояния полностью безрисковой среды в бизнесе практически невозможно. Поэтому при оценке рисков целесообразно просчитывать его снижение до технологически возможного и экономически обоснованного уровня.

3. Следует учитывать, что экономические возможности повышения безопасности хозяйственной среды не безграничны. Существует проверенная практикой закономерность: при увеличении материально-денежных затрат на обеспечение рискозащищенности производственных систем наблюдается одновременное снижение технико-технологических рисков и возрастание некоторых социально-бытовых проблем, обычно связанных с уменьшением уровня финансирования социальной сферы.

Дата добавления: 2014-01-06