Аналіз ризику методами імітаційного моделювання

ТЕМА 5

Список використаних джерел

Тести

1) Виділяють такі показники ризику?

А) показник допустимого ризику;

Б) показник катастрофічного ризику;

В) показник критичного ризику;

Г) всі відповіді вірні.

2) Для прийняття рішення потрібно знати величину ризику, що вимірюється 2 критеріями?

А) середнє очікуване значення;

Б) ймовірність настання ризику;

В) коливання можливого результату;

Г) оцінка вартості.

3) При яких із перелічених методів потрібно визначати ОГО?

А) метод експертних оцінок;

Б) метод Делфі;

В) метод зваженої суми оцінок критеріїв;

Г) метод побудови дерева рішень.

4) Максимальна сума грошей, які гравець готовий заплатити за участь у грі (лотереї), або, що те саме, та мінімальна сума грошей, за яку він готовий відмовитися від гри, це?

А) ОГО;

Б) БГЕ;

В) ОЦТІ;

Г) ОГОТІ.

5) Різницею між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності точної інформації є:

А) безумовним грошовим еквівалентом;

Б) очікуваною грошовою оцінкою;

В) очікуваною цінністю точної інформації;

Г) правилом перевірки результатів експертних оцінок.

1. Донець, Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посіб. / Л. І. Донець. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 312 с.

2. Верхоглядов, Н. В. Оцінка і підходи до управління ризиками / Н. В. Верхоглядов // Економіка. Фінанси. Право. – № 10. – 2009. – С. 8-12.

3. Вітлінський, В. В. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками / В. В. Вітлінський, П. І. Марченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

4. Методи оцінки фінансових ризиків. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.allfinance.org.ua. – Назва з екрану.

5. Клименко, С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посіб. / С. М. Клименко. О. С. Дуброва. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

6. Овчинников, І. О. Технологія оцінки ризиків в процесі уравління ризиками на прикладі методу VAR. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.nbuv.gov.ua. – Назва з екрану.

7. Прут, М. О. Основні методи оцінки рівня фінансового ризику в комерційних банках / М. О. Прут // Актуальні проблеми економіки. – № 9 (11). – 2010. – С. 223-229.

8. Сорока, П. М. економічні та фінансові ризики: навч. посіб. для дистанційного навчання / П. М. Сорока, Б. П. Сорока. – К.: Університет «Україна», 2006. – 266 с.

9. Управління ризиками в проектах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.bookz.com.ua. – Назва з екрану.

10. Шишкіна, О. В. Теоретико-методичні основи оцінки фінансових ризиків промислових підприємств. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www. nbuv.gov.ua. – Назва з екрану.

В даній темі розкрито наступні питання:

– охарактеризовано імітаційне моделювання: сутність та призначення;

– розглянуто методи імітаційного моделювання,

– досліджено метод Монте-Карло,

– виділено переваги та недоліки методу Монте-Карло,

– наведено алгоритм проведення методу Монте-Карло.

Основні поняття та терміни: імітаційне моделювання, математичні моделі, ЕОМ, теорія статистичних рішень, платіжна матриця, теорія ігор, критерій Байєса-Лапласа, максимінний критерій Вальда, мінімаксний критерій Севіджа,,критерій песимізму-оптимізму Гурвіца, аналітичний метод, метод статистичного моделювання, комбінований метод, метод Монте-Карло, алгоритм методу імітації Монте-Карло.

Дата добавления: 2014-11-29