Характеристика методу сценаріїв

Метод оцінки ризику	Переваги	Недоліки	Обмеження використання
Метод сценаріїв	1. Дозволяє отримати достатньо реальну картину для різних варіантів розвитку. 2. Можливість розглянути максимально можливої кількості сценаріїв та вводити додаткові змінні, зо дозволить підвищити ефективність оцінки ризику. 3. Дає можливість отримати більш чітке уявлення про можливі варіанти розвитку суб’єкта економіки, виявити його сильні і слабкі сторони, можливості і загрози.	1. Виникає необхідність побудови декількох моделей, які відповідають кожному сценарію, що ґрунтується на трудомістких і затратних підготовчих роботах. 2. За умови використання основних і додаткових змінних – необхідно встановити всі існуючі між ними зв’язки. 3. Кожен сценарій повинен давати можливість точного прогнозування, що на практиці є малоймовірним. 4. Наявність невизначеності меж сценаріїв.	1. Проект розвитку слід відхилити якщо він є неефективним хоча б за одним малоймовірним сценарієм. 2. Неможливість застосування програмних продуктів обмежує число можливих сценаріїв й кількість застосованих змінних. 3. Правильність побудови сценарію визначається якістю моделі і обсягом вихідної інформації, що мінімізує можливість його використання для прогнозування.

Можливі три варіанти результатів обговорення: повне схвалення сценарію та ствердження технологій розробки й реалізації рішення, внесення в нього корективів, ствердження технології розробки й реалізації рішення; очевидна незгода і переробка сценарію; складання остаточного сценарію для введення в базу даних компанії.

Аналіз сценаріїв розвитку проекту дозволяє оцінити вплив на проект можливої одночасної зміни кількох змінних через імовірність кожного сценарію. Цей вид аналізу може виконуватися як за допомогою електронних таблиць, так і з застосуванням спеціальних комп’ютерних програм, які дозволяють використовувати методи імітаційного моделювання.

Сценарій передбачає не лише виклад змістовних міркувань, які допомагають не пропустити деталі, що не можуть бути враховані у разі формального подання системи, а й наведення результатів кількісного техніко-економічного чи статистичного аналізу з попередніми висновками, яких можна дійти на їх підставі.

На базі отриманих даних будується дерево рішень – це графічне зображення послідовності рішень і станів середовища з указівкою відповідних ймовірностей і виграшів для будь-яких комбінацій альтернатив і станів середовища. Його вузли являють собою ключові події, а стрілки, що поєднують вузли, – виконувані роботи з реалізації проекту. Крім того, на дереві рішень наводиться інформація відносно часу, вартості робіт та ймовірності прийняття того чи іншого рішення.

Процес прийняття рішень за допомогою дерева рішень у загальному випадку припускає виконання таких п’яти етапів:

Етап 1– формулювання завдання. Насамперед необхідно відкинути всі фактори, що не стосуються проблеми, а серед безлічі тих, що залишилися, виділити істотні і несуттєві. Це дозволить привести опис завдання прийняття рішення у форму, що піддається аналізу. Повинні бути виконані такі основні процедури: визначення можливостей збору інформації для експериментування і реальних дій; складання переліку подій, що з певною імовірністю можуть відбутися; установлення тимчасового порядку розташування подій, у наслідках яких міститься корисна і доступна інформація, і тих послідовних дій, які можна розпочати.

Етап 2 – побудова дерева рішень.

Етап 3 – оцінка ймовірностей станів середовища, тобто зіставлення шансів виникнення кожної конкретної події. Слід зазначити, що вказані імовірності визначаються або на підставі наявної статистики, або експертним шляхом.

Етан 4 – установлення виграшів (чи програшів, як виграшів зі знаком мінус) для кожної можливої комбінації альтернатив (дій) і станів середовища.

Етап 5 – вирішення завдання.

Перш ніж продемонструвати процедуру застосування дерева рішень, введемо ряд визначень. У залежності від ставлення до ризику розв’язання задачі може виконуватися з позицій так званих «об’єктивістів» і «суб’єктивістів».

Безумовним грошовим еквівалентом (БГЕ) гри називається максимальна сума грошей, які ОПР готовий заплатити за участь у грі (лотереї), або, що те саме, та мінімальна сума грошей, за яку він готовий відмовитися від гри.

Кожен індивід має свій БГЕ. Індивіда, для якого БГЕ збігається з очікуваною грошовою оцінкою (ОГО) гри, тобто із середнім виграшем у грі (лотереї), умовно називають об’єктивістом, індивіда, для якого БГЕ більше (менше) ОГО, називають суб’єктивістом.

Очікувана грошова оцінка (ОГО) розраховується як сума добутків розмірів виграшів на імовірності цих виграшів.

Розглянемо приклад, коли фірма запевняє, що ринок сприятливий, то з імовірністю 0,78 цей прогноз справджується (з імовірністю 0,22 можуть виникнути несприятливі умови), прогноз про несприятливість ринку справджується з імовірністю 0,73.

Дата добавления: 2014-11-29