Характеристика аналогових методів оцінки ризику

Метод оцінки ризику	Переваги	Недоліки	Обмеження використання
Метод аналогій	1. Простота використання 2. Можливість використання як засіб попередньої оцінки доходності проектів. 3. Незначні витрати на проведення оцінки 4. Доступність сприйняття для широкого кола споживачів.	1.Неврахування факторів розвитку будь-якого виду і напрямку діяльності. 2. Обов’язкова умова - наявність аналогів 3. Невисока точність оцінки.	1.Неможливо використовувати для проектів, які не мають аналогів (для новацій тощо).

Використання методу аналогів доцільно, коли необхідно виявити ступінь ризику будь-якого інноваційного напряму діяльності підприємства за відсутності бази для порівняння, за необхідності оцінки інвестиційного чи кредитного ризику.

Метод аналізу доцільності витрат має найбільш практичне застосування й орієнтований на ідентифікацію потенційних зон ризику. Перевитрата коштів може бути спричинена одним з чотирьох основних факторів або їх комбінацією: початковою недооцінкою вартості; зміною границь проектування; різницею в продуктивності; збільшенням початкової вартості. Ці фактори можуть бути деталізовані. На основі типового переліку складається конкретний реєстр для конкретного заходу (проекту) або його елементів.

У зв’язку з цим необхідно враховувати три показники фінансової стійкості підприємства для визначення ризику фінансових коштів. Пропонується розрахувати такі показники фінансової стійкості підприємства:

1) надлишок або нестача власних коштів;

2) надлишок або нестача власних, середньострокових і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат;

3) надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів та витрат.

Розрахунок цих показників дає можливість визначити сферу фінансової стійкості підприємства та ступінь ризикованості.

Метод Дельфі можна віднести до різновиду закритих групових опитувань. Він характеризується анонімністю висновків членів експертної групи і керованим зворотним зв’язком. Метод передбачає проведення декількох турів опитувань. Під час кожного туру експерти повідомляють свою думку і дають оцінку досліджуваним явищам.

Q1 M Q2

N1 Nm

Рис. 4. 2 Шкала оцінок методу Дельфі

При обробці інформації, отриманої від експерта, всі оцінки розташовують у порядку їхнього спаду, а потім визначають медіану (М), квартили (Q1, Q2), що розбивають шкалу на 4 частини (див. рис. 4.2).

Експертів, чиї оцінки попадають у крайні інтервали, просять анонімно обґрунтувати свою думку з приводу призначення оцінок. З їхнім обґрунтуванням знайомлять інших експертів. Експерти уточнюють свою оцінку і в другому турі знову заповнюють анкету з оцінками.

Таким чином, через кілька турів розбіжність в оцінках стане незначною. Потім фіксуються розбіжні точки зору і приймається рішення. Цей метод доцільний при визначенні імовірності настання ризикових подій, оцінки величини втрат й імовірності попадання втрат у визначений інтервал.

Метод сценаріїв дозволяє перейти від деталізованого опису стратегічних і оперативних ризиків, характерних для кожного виду діяльності підприємства до опрацьовування найбільш вірогідного, песимістичного і оптимістичного варіантів розвитку. При розробці сценаріїв розвитку промислового підприємства узгоджуються стратегічні ризики розвитку підприємства в цілому та окремих видів діяльності, зокрема, з оперативними ризиками – ризиками управління забезпеченням, виробництвом і збутом.

А оцінка ризику повинна утілюватися в показниках планових завдань: напружених – котрі відповідають оптимістичному сценарію; найреальніших – для найбільш вірогідного сценарію та занижених для песимістичного сценарію.

Метод сценаріїв являє собою низку прогнозів з кожного розглянутого рішення щодо його реалізації, а також можливих позитивного чи негативного наслідків. Одним з основних завдань у розробці сценарію є визначення факторів, що характеризують ситуацію та тенденції її розвитку, формування альтернативних варіантів динаміки їх зміни. Головна вимога до розробленого сценарію – це відповідність результату поставленій меті.

Розробка прогнозного сценарію – це метод, за допомогою якого встановлюється логічна послідовність подій для показу того, як, відповідно до ситуації, може крок за кроком розгортатися майбутній стан об’єкта дослідження. Метод сценаріїв виконується в такий спосіб:

– керівник підрозділу складає докладний опис завдання: мету, ситуацію та проблему;

– одному з досвідчених працівників доручається розробити варіанти розв’язання проблеми;

– фахівцю з літературними здібностями дається завдання скласти сценарій можливого проходження рішення й передбачуваних результатів, а також реакції на ці результати зацікавлених фахівців;

– текст сценарію розсилається всім працівникам, що на різних стадіях повинні взяти участь у розробці та реалізації рішення;

– скликається нарада з обговорення сценарію.

Таблиця 4.4

Дата добавления: 2014-11-29