Критерий крайнего оптимизма

Игры с природой

В рассмотренных выше матричных играх каждый игрок действовал вполне разумно, т.е. выбирал оптимальную для себя стратегию. В этом смысле действия игроков были, в каком то смысле предсказуемы.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда ходы одного из игроков (как правило, В) непредсказуемы (состояние рынка ценных бумаг, погодные условия и т.п.). Игры с подобной неопределенностью называют играми с природой.

Как же в таких ситуациях действовать игроку А?

Формально подобная игра также задается платежной матрицей, в которой указываются выигрыши игрока А в зависимости от хода природы, т.е. фактора неопределенности.

Пример 1.

Оптовая база собирается закупить товар для последующей реализации. По оценкам специалистов, спрос в будущем может составить 2, 3, 4 тыс. единиц. Доход от реализации ед. товара составит 10 у.е. Если товар не продастся, то убытки составят 4 у.е. При неудовлетворенном спросе (дефиците) убытки составят 1 у.е.

Составим платежную матрицу (таблицу):

неопределенность решение

Существует несколько критериев принятия решений игроком А.

Игрок А считает, что при любом факторе неопределенности ему повезет и он принимает решение по критерию

В нашем случае, = 40, т.е. база закупает 4 тыс. ед. товара.

Дата добавления: 2014-12-27