Критерий Сэвиджа. Игрок А ищет не лучшее решение, а лучшее среди худших

Критерий Гурвица

Критерий Вальда

Игрок А ищет не лучшее решение, а лучшее среди худших. Такая позиция отличается осторожностью и разумным пессимизмом. И то и другое не лишнее в экономике.

Критерий:

В нашем случае, = 18, т.е. база закупает 2 тыс. ед. товара.

Этот критерий учитывает как пессимистический, так и оптимистический подходы.

Критерий:

При λ = 1 критерий Гурвица переходит в критерий Вальда,

при λ = 0 - в критерий крайнего оптимизма.

Т.о. λ - коэффициент пессимизма.

Пусть, в нашем случае, λ = 0,7, тогда

= max (0,7*18+0,3*20, 0,7*16+0,3*30),

(0,7*12+0,3*40) = max (18,6, 20,2, 20,4) = 20,4, т.е. база закупает 4 тыс. ед. товара.

Поставим вопрос - сколько бы мы потеряли, если бы точно знали фактор неопределенности. Например, если точно известно, что фактор неопределенности равен 2, то при первом решении потери равны 0, во втором решении потери равны 4, а при третьем решении потери равны 8. Практически для отыскания потерь нужно в каждом столбце найти максимальное значение и вычесть из него остальные элементы этого столбца.

Образуем матрицу потерь (рисков, r_ij):

неопределенность решение

Критерий:

В нашем случае, = 8, т.е. база закупает 4 тыс. ед. товара.

Дата добавления: 2014-12-27