Коммерческих банков

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ТЕМА 8

Активные операции составляют существенную и определяющую часть в работе коммерческих банков. Активные операции — это про­цедуры, посредством которых банки размещают имеющиеся в их рас­поряжении ресурсы, полученные путем проведения пассивных опера­ций для извлечения коммерческой выходы. К активным относится целый ряд операций: кредитные, инвестиционные, фондовые, расчетно-платежные, кассовые, лизинговые, факторинговые и др.

Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса банка и балансового итога. Качество активов банка определяется целесообразностью их структуры, дивер­сификацией соответствующих операций, объемом рисковых и прино­сящих доход активов, а также признаками изменчивости активов.

Наибольшую долю среди рассматриваемых операций составля­ют кредитные операции, которые можно классифицировать по различ­ным критериям.

Каждый банк сталкивается с проблемой определения и поддер­жания рациональной структуры активов. Структура же активов во многом обусловлена сложившимися национальными особенностями, и на нее оказывают влияние объективные и субъективные факторы, обусловленные действием экономического кризиса.

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура его активов должна соответствовать качественным требованиям ликвидности. С этой целью все активы банка разбиваются на группы по критерию ликвидности на высоко­ликвидные, ликвидные, низко ликвидные и неликвидные.

Устанавливая рациональную структуру активов, банк должен придерживаться требований, предъявляемых к ликвидности, а следова­тельно, иметь достаточный размер высоколиквидных, ликвидных средств по отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и ти­пов и выполнять нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной лик­видности. Однако выполнение нормативов ликвидности и рисковости не

V <

самоцель — это ограничители, за пределы которых банки не должны выходить при проведении активных операций для получения дохода.

Задания

8.1. Подберите каждому термину соответствующее определение, со­вместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

	Активные операции	А	Представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств до востребования и на срок до 30 дней
2	Структура активов	Б	Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов
	Качество активов банка	В	Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики
	Норматив мгновенной ликвидности	Г	Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка и обяза­тельствам свыше года
	Норматив текущей ликвидности	Д	Составляют наибольшую долю среди активных операций
	Норматив долгосрочной ликвидности	Е	Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряже­нии ресурсы
	Кредитные операции	Ж	Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу
	Активы банка		Определяется целесообразной структу­рой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых и приносящих доход активов и признака­ми изменчивости активов
	Инвестиционные операции	И	Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребо­вания
	Комиссионные операции	к	Делятся на пять групп риска

8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств ком­мерческим банком.

2. Все активные операции приносят доход банку.

3. Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций.

4. Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка.

5. Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевремен­но и полностью отвечать по своим обязательствам.

6. Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособ­ным.

7. Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый.

8. Рисковость активов напрямую зависит от их доходности.

9. Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

10. Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ре­сурсы, тем выше их риск.

11. Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инве­стиции в кредиты.

12. Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно.

13. Неработающие кредиты — те, которыми заемщики еще не вос­пользовались после подписания кредитного договора.

14. В активах российских коммерческих банков преобладают меж­банковские кредиты.

15. Забалансовые операции не влияют на рисковость активов.

16. Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижи­мость.

17. Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы.

18. Инвестиции в портфель ценных бумаг необходимы банку для управления ликвидностью и получения дополнительных до­ходов.

19. Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России.

20. Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам.

21. Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски.

22. Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

Дата добавления: 2014-12-24