Приклад 3. З врахуванням наведених даних про втрати в таблиці 5.5 і ймовірністю кожного варіанту 0,33, середньозважений показник ризику для кожного рішення складе:

Приклад 2.

З врахуванням наведених даних про втрати в таблиці 5.5 і ймовірністю кожного варіанту 0,33, середньозважений показник ризику для кожного рішення складе:

В якості оптимального слід обрати варіант рішення .

Максимінний критерій Вальда використовується у випадках, коли потрібна гарантія, що виграш у будь-яких умовах буде не меншим, ніж найбільший із можливих в найгірших умовах. Найкращим рішенням буде те, для якого виграш буде максимальним із всіх мінімальних при різних варіантах умов. Формалізований вираз цього критерію має вигляд:

.

Скористаємося наведеним прикладом в таблиці 5.4 для ілюстрації вибору оптимального варіанту за критерієм Вальда.

Таблиця 5.6

Таблиця ефективності нових видів послуг

Варіанти рішень (Pi)	Варіанти умов обставин (Oj)
O 1	O 2	O 3
P1	0,25	0,35	0,40
P2	0,75	0,20	0,30
P3	0,35	0,82	0,10
P4	0,80	0,20	0,35

Мінімальна віддача по варіантах виділена жирним шрифтом. Із таблиці можна зробити висновок, що максимальний з мінімальних результатів дорівнює 0,25. Таким чином, перевагу слід надати варіанту P₁, який забезпечує цей результат. Це найбільший гарантований результат.

Мінімаксний критерій Севіджа використовується в тих випадках, коли потрібно за будь-яких умов уникнути великого ризику. У відповідності із цим критерієм перевагу слід надати рішенню, для якого втрати максимальні прирізних варіантах умов обставин будуть мінімальними. Його формалізований вираз:

.

Дата добавления: 2015-05-23