КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Перевірка значущості та довірчі інтервали
Оцінка точності моделі Визначаємо стандартні похибки оцінок параметрів моделі з урахуванням дисперсії залишків: (13.6) де –дисперсія залишків: (13.7) –елемент матриці похибок С (матриця, обернена до матриці коефіцієнтів системи нормальних рівнянь); т1 – кількість параметрів моделі.
Порівняємо стандартні похибки оцінки з величиною оцінки: .
Визначається також середньоквадратичне відхилення (похибка) (13.8) Відносна похибка (13.9)
Перевірка значущості коефіцієнта детермінації Для перевірки статистичної значущості коефіцієнта детермінації R2 висувається нульова гіпотеза H0: R2=0. H0: b1 = b2 =... = bn = 0. Альтернативною до неї є НА:bj ≠ 0 Для перевірки цих обчислюють експериментальне значення F-статистики: (13.10) F0.05табл = 3,87
Fексп > F0.05табл Нульова гіпотеза відхиляється, тобто існує такий коефіцієнт у регресійному рівнянні, який суттєво відрізняється від нуля, а відповідний фактор виливає на досліджувану змінну. Відхилення нуль-гіпотези свідчить про адекватність побудованої моделі. Перевірка значущості коефіцієнта кореляції Коефіцієнт кореляції перевіряється на значущість за допомогою t-критерію Ст’юдента. Фактичне значення t-статистики обчислюється за формулою (13.11) tтабл. = 2,45 |tексп|>tтабл, Можна зробити висновок, що коефіцієнт кореляції достовірний (значущий), а зв'язок між залежною змінною та всіма незалежними факторами суттєвий. Оцінка статистичної значущості параметрів моделі Статистичну значущість кожного параметра моделі можна перевірити за допомогою t-критерію. При цьому нульова гіпотеза має вигляд Н0 : bj = 0, альтернативна НА : bj ≠ 0. Експериментальне значення t-статистики для кожного параметра моделі обчислюється за формулою (13.12) де Сjj – діагональний елемент матриці (Х′Х)–1; – стандартна похибка оцінки параметра моделі: (13.13)
|tексп|>tтабл,
Значення t-статистики потрапляє до критичної області (за абсолютним значенням перевищує tтабл), приймається альтернативна гіпотеза про значущість параметрів. Знайдемо інтервали надійності для кожного окремого параметра за формулою:
Оскільки оцінки параметрів моделі βj*, tспос і стандартні похибки параметрів моделі обчислені нами у попередніх пунктах, достатньо просто скористатися формулою для знаходження інтервалів:
P (0162,34 < b0 < 476,54) = 0,95 P (13,03< b1 < 27,87) = 0,95
Розрахуємо коефіцієнт еластичності за формулою: Коефіцієнт еластичності говорить про те, що збільшення витрат на впровадження інновацій на 1%, збільшить об’єм реалізації на 0,566%. Зобразимо побудовану кореляційно-регресійну модель на графіку (рис.13.1 та рис. 13.2).
Рис. 13.1.
Рис. 13.2.
Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 1362; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |