КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Вопрос. Анализ временных рядов проводится в следующей последовательности:
Анализ временных рядов проводится в следующей последовательности:
1 этап) Выявление аномальных уровней. Если такие есть то они устраняются. 2этап) Если тренд (определение наличия тренда). Если есть то переходят к следующему этапу. 3 этап) Сглаживание временных рядов 4 этап) Оценка качества построенного уравнения тренда 5 этап) Прогнозирование тренда. Предварительный анализ: 1. Выявление аномальных (неподходящих) уровней
Аномальный уровень - это отдельные значения рада динамики, которое не отвечает потенциальным возможностям исследования экономической системы, но оставаясь в качестве уровней ряда, оказывает существенное воздействие на значение его основных характеристик, в том числе и на соответствующую трендовую модель.
Среди причин возможного наличия аномального наблюдения могут быть: 1) Ошибки технического характера связанные с агригированием и дезогрегированием показателей при передаче информации, они подлежат устранению;
Один из методов выявления аномальных уровней- метод Ирвина. Его суть состоит в сравнении расчетных показателей λt с табачным показателем λα при заданном уровне значимости α. δy=√∑(y-y)2/n-1,где n – число уровней во временном ряду, δy – среднее квадратическое значение Если выявляется аномальный уровень он подлежит устранению, либо заменой на простую среднюю арифметическую двух соседних уровней, либо на значение, полученное по кривой апраксимирующей данный временной ряд.
2. Выяснение наличия тренда в исходном временном ряду.
1) метод проверки разностей средних уровней состоит из ряда этапов:
а) Исходный временной ряд делится на 2 примерно равные по количеству уровней части; n={yn,…yn1} n2={ yn,…yn2}
б) Для каждой части определяют среднее значение уровней и дисперсию; y1 =∑ yn/ n1 ; y2 =∑n+1 y2/ n2; δ12 =∑(y-y)2/n1-1; δ22 =∑n+1y2/n2-1
в) Проверка гипотезы об однородности дисперсий обеих частей ряда с помощью f критерий Фишера. F=
Если Fрасчетное меньше Fтабличного, то гипотеза о равенстве дисперсий принимается. г) Проверка гипотезы об отсутствия тренда с помощью t - критерия Стьюдента.
Если tрасчетная меньше tтабличного, при заданном уровне значимости альфа (α), то гипотеза об отсутствии тренда принимается.
2) метод Фостера-Стюарта. Этапы:
Kt= первая послеовательность
Lt= вторая последовательность
Если уt меньше всех предыдущих уровней, то ставится единица, в противном случае ставится 0.
б) Вычисление величин S и d. Величина S характеризует изменения временного ряда и принимает значения от 0, если все уровни ряда равны между собой до (n-1), если ряд монотонный. S=∑t=2n(Kt+ Lt); d=∑t=2n(Kt - Lt)
в) Проверка гипотез: Во-первых можно ли считать случайными отклонения S от µ(математическое ожидание) и Во-вторых можно ли считать случайными отклонения d от 0. td=|d-0|/ δ2; δ2=√2lnp-0,8456 г) Сравнение расчетных значений с табличными значениями Стьюдента, если tS и td меньше tα, то гипотеза об отсутствии соответствующего тренда принимается, в противном случае тренд есть. 5 Вопрос. При изучении тенденции развития возникает задача снижения колеблимости уровней динамического ряда, в данном случае применяют так называемые сглаживающие фильтры, то есть приемы выравнивания уровней временных рядов. Они представлены 2-мя группами:
1. Механическое выравнивание методами которого являются следующие:
1) Усреднение по левой и правой половине ряда (временной ряд делится на две части, для каждой из них рассчитывают среднее значение и через полученные точки на графике проводят прямую, наклон которой показывает направление развития);
2. Аналитической выравнивание. Суть состоит в подборке математической функции, которая б наилучшим образом отражала тенденцию при сующую ряду динамики).
Наилучшей считается функция, у которой сумма квадратов отклонений исходных значений от выровненных минимальна. 23.03.13 Данный метод реализуется в несколько этапов и применим если: 1. Уровни временного ряда состоят только из 2-х компонент: тренда и случайной компоненты; 2. Тренд является достаточно гладким, что бы ему можно было аппроксимировать полиномом некоторой степени. Этапы: 1. Вычисление разностей между уровнями динамического ряда (приростов) до Кого порядка включительно. Как правило вычисляются разности до 4-ого порядка. Ut =yt - yt-1 Ut(2) =Ut - Ut-1 Ut(к) =Ut(к-1) - Ut-1(к-1) 2. Для каждого разностного ряда вычисляются дисперсии по следующей формуле: δк2 = Σ (Utк)2/ (n-k) C2kk C2kk – биноминальный коэффициент 3. Сравнение по модулю отклонение каждой последующей дисперсии от предыдущей. Κ = |δк2 - δк-12| Если для какого-либо k эта величина не превосходит дисперсии одного порядка, то степень аппроксимирующего полинома должна быть равна k-1.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 483; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |