Класифікація випадкових процесів

Класифікація

Детерміновані процеси

Детерміновані і випадкові процеси

Прием заявлений

Решение Комиссии по индивидуальному отбору

Состав и порядок работы приемной комиссии

1. Приёмные испытания проводятся членами экспертной комиссии на основании «Правил приёма в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия «Специализированная школа искусств» по согласованию с родителями (законными представителями) поступающего.

2. Персональный состав Приемной комиссии, Комиссии по проведению индивидуального отбора, Апелляционной комиссии утверждается приказом директора по Учреждению.

Порядок обжалования решения Приёмной комиссии, Комиссии по индивидуальному отбору

Решение Приёмной комиссии, Комиссии по индивидуальному отбору родители (законные представители) могут обжаловать через письменное заявление на имя директора ГБОУ РК «Специализированная школа искусств». Для разбора заявления директор формирует Апелляционную комиссию с привлечением независимых специалистов.

После проведения индивидуального отбора Комиссия на основании выставленных баллов коллегиально принимает решение. Итоги вступительных испытаний будут опубликованы на сайте школы и на информационном стенде 01.02.2017 г.

Прием заявлений родителей (законных представителей) о поступлении в первый класс будет проводиться 02 февраля с 14.00 до 16.00.

Документы, предоставляемые при приеме в 1 класс

- заявление

- копия свидетельства о рождении ребенка

- копия медицинского страхового полиса

- паспорт родителя (законного представителя) для предъявления

Стосовно характеру зміни дані поділяються на детерміновані і випадкові. Будь-які дані отримані в результаті спостереження реального фізичного процесу можна віднести до

детермінованого або не детермінованого типу.

Детерміновані процеси – це такі процеси, які можна описати реальними математичними залежностями.

Випадкові процеси- складно піддаються математичному опису і їх охарактеризувати практично складно або неможливо. Прикладом випадкового процесу може бути вихідний сигнал на виході теплового генератора шуму.

Синусоїдальні процеси –це процеси, що оиписуються синусоїдальною залежністю.

-амплітуда, - основна частота, – початкова фаза.

Гармонічні процеси відносяться до періодичних процесів, які мають представлення функцією часу, яка точно повторює значення і форму через однакові інтервали часу.

Всі спектральні лінії є кратні першій гармоніці.

Майжеперіодичні процеси

Періодичний сигнал звичайно представляється у вигляді ряду який складається з гармонічних процесів зі співмірними (кратними) частотами.

Інакшим чином сума 2-ох і більше гармонічних процесів зі співмірними частотами є періодичним процесом. Однак, якщо процес утворюється сумою 2-ох і більше гармонічних процесів з довільними частотами, то він не буде періодичним. Точніше сума 2-ох і більше гармонічних процесів буде періодичним процесом тільки тоді, коли співвідношення будь-яких частот в даному сумарному процесі буде раціональним числом.

До раціональних чисел відносяться всі цілі і дробові числа, додатні і від’ємні, а також число 0.

До ірраціональних чисел відносяться нескінченні десяткові періодичні дроби, число

і т.д..

Майжеперіодичний процес загалом описується рівнянням

Майжеперіодичні процеси утворюються з 2-ох і більше незалежних між собою процесів, які не пов’язані між собою ніякими функціональними залежностями.

Це може бути сумування наводки на корисний сигнал.

Перехідні процеси. До перехідних процесів відносяться усі не періодичні процеси за винятком майжеперіодичних процесів. Характерною особливістю таких процесів є те що вони описуються неперервним спектром.

Неперервне перетворення Фур’є.

Процес, який описує випадкове фізичне явище неможливо задати явною математичною залежністю, оскільки кожне спостереження такого явища не відтворюваний результат. Кожне таке спостереження дає лише один варіант із множини можливих.

Конкретна реалізація процесу яка описує випадкове явище називається вибірковою функцією, або реалізацією. Сукупність вибіркових функцій які утворюють випадковий процес називаються стохастичним процесом. Таким чином стохастичний процес формується з вибіркових функцій або реалізацій.

Стаціонарні випадкові процеси – для характеристики випадкового процесу можна здійснити усереднення сукупності вибіркових функцій.

Першою характеристикою випадкового процесу є знаходження середнього значення випадкового процесу або першого моменту і визначається як сума визначених значень в момент часу t1 на число даних реалізацій.

Друга характеристика. Автокореляційна функція (змінений момент), яка визначається як добуток значень в часі t1 і значень вибіркових функцій зміщених на час (тау).

(1)

(2)

Якщо середнє значення і автокореляційна функція , які визначають рівняння 1 і 2 залежать від часу t1, то випадковий процес таких функцій є нестаціонарним.

Якщо і не залежать від t1. t1- момент часу, то такий процес називається слабо стаціонарним, або стаціонарним в широкому сенсі.

Для повного визначення набору функцій розподілення, які задають структуру випадкового процесу необхідно визначити безмежне число моментів і змішаних моментів у випадку якщо усі задані моменти і змішані моменти є незалежні в часі то такий процес називається строго стаціонарним або стаціонарний у вузькому сенсі.

Дата добавления: 2017-02-01