Основні статистичні характеристики випадкових процесів

Мають важливе значення для опису властивостей окремих реалізацій стаціонарних випадкових процесів. До них відносяться:

1. Середнє значення (момент першого порядку)

2. Середнє значення квадранту (момент другого порядку)

3. Середнє квадратичне значення (СКЗ)

4. Дисперсія

- центрована величина

5. Середнє квадратичне відхилення

6. Густина розподілу (диференціальний закон розподілу)

Характеризує ймовірність того, що миттєві значення сигналу у вільний момент часу будуть знаходитись в заданому інтервалі значення. При чому вказує на те, що ймовірність випадкових даних знаходиться в межах від до .

7. Функція розподілу (Інтергальний закон розподілу).

Вказує на те, що випадкова величина не перевищує задане значення.

8. Кореляційна функція

Виражає ступінь лінійного статистичного зв’язку значень сигналу в даний момент часу від його значення в інші моменти часу і для стаціонарного сигналу визначається:

9. Спектральна густина – найважливіша статистична оцінка

Для її оцінки обчислюється СКЗ сигналу у вузькій смузі частот при різних центрованих частотах, а потім це значення ділиться на ширину даної смуги.

Спектральна густина може бути визначена кореляційною функцією.

s w:val="28"/><w:lang w:val="UK"/></w:rPr><m:t>jwП„</m:t></m:r></m:sup></m:sSup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz w:val="28"/><w:sz-cs w:val="28"/><w:lang w:val="UK"/></w:rPr><m:t>dП„</m:t></m:r></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000" wsp:rsidRPr="00B62CAA"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></wx:sect></w:body></w:wordDocument>">

Дата добавления: 2017-02-01