Основные положения ковариационной теории

Нормальный (Гауссовский) закон

Законы распределения

Равномерный закон

, ,

где Ф – функция Лапласа (функция ошибки), берется из справочника.

Вероятность попадания Р (3s)=0,997, Р (2s)=0,95, т. е. в более узкий интервал вероятности попасть труднее.

Экспоненциальный закон

при Х ³0; при Х ³0.

Релеевский закон

–– это ковариационная функция. Она характеризует взаимодействие случайного процесса между собой в случайные моменты времени t ₁ и t ₂. Чем меньше значение, тем меньше меняется процесс.

где - плотность вероятности распределения в моменты времени t ₁ и t ₂.

Если один процесс, то это автоковариационная функция, если два процесса, то это взаимно-ковариационная функция.

Если два процесса, то t ₁= t ₂= t и

.

Если процесс один и тот же и t ₁= t ₂= t, то

–– это есть дисперсия процесса плюс квадрат математического ожидания.

Дата добавления: 2014-11-06