Данные, характеризующие развитие рынка межбанковского кредитования

Участники рынка МБК первого уровня

I Основные участники рынка	Банк России и коммерческие банки-резиденты и НДКО, выступающие одновременно и кредиторами, и заемщика- ми на этом рынке
II Посредники	• Фондовые и валютные биржи ЗАО «ММВБ» и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»; • расчетно-кассовые центры ТУ Банка России; • расчетные небанковские кредитные организации (НКО)
III Вспомогательные, обслуживающие рынок МБК-1 организации	• рейтинговые агентства, в том числе: – отечественные: «Эксперт РА», «Рус-Рейтинг»; – международные: Standart & Poor's, Moody's, Fitch Rating s; • уполномоченные депозитарии НП «Национальный де- позитарный центр»; • система Reuters Dealing; • ГК «Агентство по страхованию вкладов»1

Исходя из функционального назначения кредиты Банка России мож- но подразделить на две большие группы.

I группа — это кредиты ликвидности, которые удовлетворяют по- требность коммерческих банков в денежных средствах для завершения расчетов, т. е. выполнения своих срочных денежных обязательств. К ним относят внутридневной кредит, однодневный кредит (овернайт) и лом- бардный кредит краткосрочного характера. Ломбардный кредит обла- дает определенными особенностями, отличающими его от других кре- дитов ликвидности Банка России, к которым относятся:

● возможность аннулирования уже поданных заявок на участие в аук- ционе;

● возможность досрочного погашения выдаваемого кредита;

● начисление процентов при досрочном погашении за действитель- ный срок пользования.

II группа — кредиты, предназначенные для расширения кредитных

вложений в реальный сектор экономики (под залог векселей или прав

1 Реализация залогов по кредитам, обеспеченным правами требования по кре- дитным договорам КБ со своими заемщиками, и переучтенным векселям КБ.

требований по кредитным договорам сферы материального производ- ства; под поручительства других коммерческих банков — финансово устойчивых) сроком не более года. О развитии рынка МБК первого уровня можно судить на основании следующих данных.

Таблица 3.13

первого уровня (системы рефинансирования)

Показатель	Значение
Объем предоставленных Банком России коммерческим банкам внутридневных кредитов, кредитов овернайт, ломбардных кредитов и кредитов, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами, млрд руб.
за 2004 г.	3086,67
за 2005 г.	6046,18
за 2006 г.	11 324,11
за 2007 г.	13 689,82
за 2008 г.	18 212,79
за 2009 г.	25 872,32
за 2010 г.	28 999,07
за 8 мес. 2011 г.	22 003,38

Источник: www.cbr.ru (http: // cbr.ru/dkp/standart_system/print.a spx?file=refinan. htm#3-2).

Все кредиты Банка России можно классифицировать по различным признакам. Современная классификация кредитов исходя из действу- ющих на данный момент правил, условий их предоставления выглядит следующим образом.

Кредитные сделки на этом подсегменте межбанковского кредитного рынка оформляются либо на основании разового кредитного договора, подписанного Банком России и кредитной организацией, либо в рам- ках Генерального кредитного договора (с заключением отдельных кре- дитных сделок с помощью механизма оферты и акцепта этой оферты Банком России).

Нормативно-правовое регулирование данного рынка представле- но на рис. 3.3.

Таблица 3.14

Классификация кредитов Банка России

№ п/п	Классификационный признак	Виды кредитов ЦБ РФ
	Исходя из сроков предоставления	• краткосрочные (на 1–7 дней); • среднесрочные (от 30 до 180 дней); • долгосрочные (от 6 мес. до 1 года)
	В зависимости от на- личия обеспечения	• бланковые (необеспеченные); • обеспеченные
	В зависимости от вида обеспечения	• обеспеченные «рыночными» активами, т. е. цен- ными бумагами, входящими в Ломбардный спи- сок Банка России; • обеспеченные «нерыночными» активами, т. е. кредитными требованиями к организациям, входящим в Перечень, утвержденный Прави- тельством РФ, а также векселями указанных ор- ганизаций; • обеспеченные поручительствами финансово стабильных кредитных организаций
	По способу предо- ставления	• предоставляемые автоматически; • предоставляемые в режиме запроса
	По целевому назна- чению	• для регулирования текущей банковской лик- видности; • для пополнения ресурсной базы коммерческих банков
	По валюте выдачи	• рублевые кредиты; • кредиты в иностранной валюте
	По виду взимаемых процентных ставок	• кредиты, выдаваемые по фиксированным про- центным ставкам; • кредиты, выдаваемые под процентные ставки, определяемые на аукционной основе

Общее представление о видах и условиях предоставления Банком Рос- сии кредитов рефинансирования коммерческим банкам дает табл. 3.15. Характерные особенности рынка кредитов Банка России следу-

ющие:

● кредиты этого рынка одновременно являются одним из инструмен- тов реализации Банком России денежно-кредитной политики, и, со- ответственно их объемы и условия должны отвечать задачам ДКП на тот или иной год;

Рис. 3.3. Нормативно-правовое регулирование рынка МБК

● трудности доступа коммерческих банков к кредитам рефинансиро- вания. Для их получения коммерческие банки должны отвечать сле- дующим требованиям: быть отнесены по финансовой устойчивости к I или II категории (по методике Банка России); выполнять обя- зательные экономические нормативы, регулирующие деятельность банков; не иметь недовзноса в фонд обязательных резервов; не иметь просроченной задолженности по ранее полученным от ЦБ РФ кре- дитам и процентам по ним, а также других просроченных денежных обязательств перед Банком России; не иметь задолженности по пла- тежам в бюджеты всех уровней; иметь достаточное обеспечение по кредитам; предоставить Банку России право на бесспорное списа- ние средств со своего корреспондентского счета, открытого в РКЦ,

в погашение выданного кредита при наступлении установленного срока. Таким образом, кредиты рефинансирования в России всегда доступны главным образом крупным, высококапитализированным и финансово устойчивым банкам;

● предоставление кредитов в основном сверхкраткосрочного харак- тера для поддержания ликвидности банков (т. е. кредитов I груп- пы — см. табл. 3.15);

● отсутствие возможности пролонгации выданных кредитов;

● лимитирование выдачи каждого вида кредита (каждому банку уста- навливаются индивидуальные лимиты кредитования);

● наличие жестких требований, предъявляемых ЦБ РФ к формам и ви- дам обеспечительных обязательств по своим кредитам.

Так, например, обеспечением кредитов I группы (кредитов лик-

видности) являются рыночные активы, а именно только ценные бума- ги, которые включены Советом директоров Банка России в Ломбард- ный список. Этот список периодически пересматривается и состоит из высоколиквидных, надежных ценных бумаг, к которым прежде все- го относятся государственные облигации, облигации субъектов Рос- сийской Федерации, облигации Банка России, а также отдельные кор- поративные облигации и акции Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и др. Эти ценные бумаги, если они принимаются в обе- спечение кредитов Банка России, должны удовлетворять следующим требованиям:

● учитываться на счете ДЕПО банка, открытом в уполномоченном де- позитарии;

● принадлежать банку на праве собственности и не быть обременен- ными другими обязательствами банка;

● срок их погашения должен наступать не раньше чем через семь ка- лендарных дней после наступления срока погашения предоставлен- ного Банком России кредита;

● их выпуск допущен к обращению на ЗАО «Московская межбанков- ская валютная биржа» или ЗАО «Фондовая биржа».

Максимально возможная сумма кредитов (с учетом начисляемых

процентов), которую банк может получить, — это рыночная стоимость вышеперечисленных ценных бумаг, скорректированная на поправочный коэффициент Банка России (от 0 до 1), который рассчитывается исхо- дя из возможных колебаний цен этих бумаг. Этот коэффициент уста- навливается Банком России в целях снижения своих рисков, связан- ных с возможным обесценением данных ценных бумаг.

Таблица 3.15

Дата добавления: 2017-01-13