Критерій Фішера

Критерій Стьюдента

Дослідження на мультиколінеарність

Для оцінки мультиколінеарності чинників може використовуватися визначник матриці парних коефіцієнтів кореляції між чинниками. Якщо чинники не корелюють між собою, то матриця парних коефіцієнтів кореляції між чинниками є одиничною матрицею, визначник якої дорівнює одиниці. Якщо ж, навпаки, між чинниками існує повна лінійна залежність і всі коефіцієнти кореляції рівні одиниці, то визначник такої матриці дорівнює нулю.

В основу алгоритму дослідження на мультиколінеарність (алгоритм Фаррара - Глобера) покладено три види статистичних критеріїв, за якими перевіряється мультиколінеарність: критерій Пірсона , - критерій Фішера, і - критерій Стьюдента.

1. Критерій Пірсона

де - визначник матриці .

Значення цього критерію порівнюється з даними таблиць при степенях свободи і рівні значущості . Якщо , то у масиві пояснюючих змінних існує мультиколінеарність.

.

Фактичне значення порівнюється з табличним степенях свободи і рівні значущості .

Якщо , то між чинниками і існує мультиколінеарність.

де - діагональні елементи матриці . Фактичне значення порівнюють з табличним при і степенях свободи і рівні значущості . Якщо , тоді -а пояснююча змінна мультиколінеарна з іншими.

Дата добавления: 2017-02-01