Лабораторная работа №2. Решение задач методом монте-карло

Во многих задачах исходные данные носят случайный характер, поэтому для их ре­шения должен применяться статистико-вероятностный подход. На основе таких подходов построен ряд числен­ных методов, которые учитывают случайный характер вычисляемых или измеряемых величин. К ним принад­лежит и метод статистических испытаний, называемый также методом Монте-Карло, который применяется к ре­шению некоторых задач вычислительной математики, в том числе и для вычисления интегралов.-

Метод Монте-Карло состоит в том, что рассматрива­ется некоторая случайная величина ξ, математическое ожидание которой равно искомой величине х:

Проводится серия n независимых испытаний, в резуль­тате которых получается (генерируется) последователь­ность n случайных чисел ξ₁, ξ₂,….., ξ_n, и по совокупно­сти этих значений приближенно определяется искомая величина

Дата добавления: 2015-06-27