Проект ТАСИС. Угроза традиционного банковского кризиса — кризиса «плохих долгов».Каче­ство кредитов после продолжительного периода улучшения

Угроза традиционного банковского кризиса — кризиса «плохих долгов». Каче­ство кредитов после продолжительного периода улучшения, начавшегося в сере­дине 1999 года и продолжавшегося более полутора лет, стабилизировалось на бес­прецедентно высоком уровне. Хотя в течение года объемы сомнительной задол­женности и увеличились почти на 20 млрд руб., доля сомнительной задолженно­сти в кредитном портфеле банков находилась на уровне 5-7%, что почти в 2 раза ниже, чем в докризисный период. Впрочем, мировой опыт показывает, что высо­кий рост кредитов обычно и сопровождается снижением доли «плохой» задол­женности во многом благодаря эффекту опережающего роста базы. Настоящее испытание качества управления кредитными рисками будет ждать банки в случае приостановки «кредитного бума».

Особую опасность представляет большая зависимость банков от своих круп­нейших заемщиков. На конец года доля крупных кредитных рисков (кредитов, каждый из которых составляет более чем 5% капитала) в банковских активах достигла 33%, в то время как на начало года она составляла около 30%, а до кри­зиса 1998 года не превосходила четверти. Поэтому ухудшение финансового по­ложения крупных предприятий может привести к проблемам и для ориентиро­ванных на них банков. Но в силу достаточно низкой взаимозависимости банков (доля внутреннего МБК в активах не превышает 3%) банкротство одного-двух даже крупных банков, скорее всего, не приведет к новому системному кризису.

Ограниченность ресурсов. Банковская система становится все более зависи­мой от средств населения. За 2001 год банковские вклады физических лиц в реаль­ном выражении увеличились на 36%, в то время как средства предприятий — толь­ко на 6%. На другие источники пополнения пассивов банкам рассчитывать осо­бенно не приходится. Средства нерезидентов в пассивах банков занимают не бо­лее 7%, а наиболее значимая их часть — кредиты банков-нерезидентов — на конец 2001 года не превышала 3,2 млрд долл. (примерно столько же было и в начале года). Видимо, события трехлетней давности все еще крепко сидят в памяти зарубежных банкиров. Собственные ресурсы предприятий растут значительно медленнее кре­дитов: отношение суммы текущих счетов и депозитов предприятий к выданным им кредитам в течение года снизилось с 84 до 69%, а в случае неблагоприятной внешнеторговой конъюнктуры рост остатков на счетах еще более замедлится.

Проблемы недостатков нормативной базы и практики ее применения¹

Участие государства в банковской системе. На сегодняшний день фактически не происходит заявленного ранее выхода государства из капитала банков (для при­мера можно подробнее остановиться на играх вокруг Внешторгбанка). К данно­му вопросу следует подходить жестко, государственное участие целесообразно со­хранить лишь в банках, имеющих стратегическое значение (на федеральном или уровне субъекта Федерации). Кроме того, как показывает практика, не имея кон­трольного пакета, государство не может реально влиять на деятельность банка, а значит, и настаивать на том, чтобы банк проводил в жизнь государственную по­литику. Поскольку смысл участия государства в капитале банков заключается именно в проведении своей политики, а не в получении прибыли, мы считаем целесообразным для государства наличие именно контрольного пакета.

Давно назрела необходимость преобразования организаций, не являющих­ся банками, но выполняющих отдельные банковские операции (таких, напри­мер, как Российская финансовая корпорация и т.п.), в кредитные организации либо прекращения проведения ими банковских операций. В любом случае, со­здаваемая государством специализированная организация, проводящая банков-

¹ В качестве приложения для отсылок — Стратегия реформирования банковской систе­мы, принятая Правительством и ЦБР, и программа РСПП.

Дата добавления: 2014-10-22